Сравнение WAB с CNI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian National Railway Company (CNI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WAB или CNI.
Основные характеристики
| WAB | CNI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 49.36% | -12.73% |
| Дох-ть за 1 год | 70.57% | -0.72% |
| Дох-ть за 3 года | 27.00% | -4.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.18% | 4.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.41% | 6.51% |
| Коэф-т Шарпа | 3.74 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 5.06 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.73 | 1.03 |
| Коэф-т Кальмара | 6.14 | 0.07 |
| Коэф-т Мартина | 22.41 | 0.14 |
| Индекс Язвы | 3.28% | 8.19% |
| Дневная вол-ть | 19.64% | 17.67% |
| Макс. просадка | -71.84% | -46.86% |
| Текущая просадка | -1.23% | -17.86% |
Фундаментальные показатели
| WAB | CNI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $32.45B | $68.12B |
| EPS | $6.00 | $6.06 |
| Цена/прибыль | 31.47 | 17.82 |
| PEG коэффициент | 3.92 | 3.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.33B | $18.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.04B | $7.96B |
| EBITDA (12 мес.) | $2.14B | $8.91B |
Корреляция
Корреляция между WAB и CNI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WAB и CNI
С начала года, WAB показывает доходность 49.36%, что значительно выше, чем у CNI с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции WAB превзошли акции CNI по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.51% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WAB c CNI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) и Canadian National Railway Company (CNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WAB и CNI
Дивидендная доходность WAB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности CNI в 2.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation | 0.41% | 0.54% | 0.60% | 0.52% | 0.66% | 0.62% | 0.68% | 0.54% | 0.43% | 0.39% | 0.23% | 0.18% |
CNI Canadian National Railway Company | 2.27% | 1.85% | 2.34% | 2.00% | 1.71% | 1.94% | 1.88% | 1.54% | 1.70% | 1.73% | 1.30% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок WAB и CNI
Максимальная просадка WAB за все время составила -71.84%, что больше максимальной просадки CNI в -46.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WAB и CNI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WAB и CNI
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (WAB) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Canadian National Railway Company (CNI) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что WAB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WAB и CNI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Westinghouse Air Brake Technologies Corporation и Canadian National Railway Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности