Сравнение VXUS с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
VXUS и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или SPDW.
Основные характеристики
VXUS | SPDW | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 5.56% |
Дох-ть за 1 год | 15.88% | 18.33% |
Дох-ть за 3 года | 1.77% | 3.30% |
Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 7.28% |
Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 4.99% |
Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.48 |
Дневная вол-ть | 12.33% | 12.47% |
Макс. просадка | -35.97% | -60.02% |
Current Drawdown | -1.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и SPDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и SPDW
С начала года, VXUS показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение комиссий VXUS и SPDW
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | ||||
SPDR Portfolio World ex-US ETF | 1.48 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и SPDW
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPDW в 2.60%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.60% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.07% | 1.86% | 3.11% | 2.79% | 3.51% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и SPDW
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и SPDW
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и SPDW
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 2.75% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.