PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с SPDW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSSPDW
Дох-ть с нач. г.4.46%5.56%
Дох-ть за 1 год15.88%18.33%
Дох-ть за 3 года1.77%3.30%
Дох-ть за 5 лет6.25%7.28%
Дох-ть за 10 лет4.55%4.99%
Коэф-т Шарпа1.331.48
Дневная вол-ть12.33%12.47%
Макс. просадка-35.97%-60.02%
Current Drawdown-1.61%0.00%

Корреляция

0.97
-1.001.00

Корреляция между VXUS и SPDW составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и SPDW

С начала года, VXUS показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 5.56%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 4.55% против 4.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.95%
96.93%
VXUS
SPDW

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Stock ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Сравнение комиссий VXUS и SPDW

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
1.48

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и SPDW

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPDW равному 1.48. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и SPDW.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
1.48
VXUS
SPDW

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и SPDW

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности SPDW в 2.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF
2.60%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.07%1.86%3.11%2.79%3.51%2.36%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и SPDW

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и SPDW


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.61%
0
VXUS
SPDW

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и SPDW

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 2.75% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
2.67%
VXUS
SPDW