PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с ACWX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с ACWX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) and ACWX (iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF) are both exchange-traded funds - VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while ACWX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI All Country World ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VXUS returned 9.76%/yr vs 9.57%/yr for ACWX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VXUS charges 0.05%/yr vs 0.32%/yr for ACWX.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и ACWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VXUS показывает доходность 14.25%, а ACWX немного выше – 14.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VXUS имеют среднегодовую доходность 9.76%, а акции ACWX немного отстают с 9.57%.

VXUS

1 день
-0.99%
1 месяц
4.68%
С начала года
14.25%
6 месяцев
16.92%
1 год
32.01%
3 года*
19.30%
5 лет*
8.46%
10 лет*
9.76%

ACWX

1 день
-1.06%
1 месяц
5.24%
С начала года
14.30%
6 месяцев
17.01%
1 год
32.04%
3 года*
19.35%
5 лет*
8.36%
10 лет*
9.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и ACWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		14.25%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		14.30%32.59%5.17%15.63%-16.07%7.67%10.29%21.05%-13.99%27.20%

Correlation

The correlation between VXUS and ACWX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2011 г.

0.99

The correlation between VXUS and ACWX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXUS и ACWX

Секторы
VXUS
ACWX

Финансовые услуги

22.3%
23.3%

Технологии

18.1%
22.4%

Промышленность

16.1%
14.0%

Потребительский циклический сектор

8.4%
7.3%

Сырьевые материалы

7.6%
6.7%

Здравоохранение

7.1%
6.7%

Энергетика

5.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
4.7%

Коммунальные услуги

3.2%
2.8%

Недвижимость

2.6%
1.2%

Финансовые услуги

VXUS
22.3%
ACWX
23.3%

Технологии

VXUS
18.1%
ACWX
22.4%

Промышленность

VXUS
16.1%
ACWX
14.0%

Потребительский циклический сектор

VXUS
8.4%
ACWX
7.3%

Сырьевые материалы

VXUS
7.6%
ACWX
6.7%

Здравоохранение

VXUS
7.1%
ACWX
6.7%

Энергетика

VXUS
5.2%
ACWX
4.8%

Потребительский защитный сектор

VXUS
5.0%
ACWX
5.0%

Коммуникационные услуги

VXUS
4.4%
ACWX
4.7%

Коммунальные услуги

VXUS
3.2%
ACWX
2.8%

Недвижимость

VXUS
2.6%
ACWX
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с ACWX:
ACWX с SPYACWX с ACWIACWX с VEUACWX с IXUSACWX с VOOACWX с IWVACWX с VEA

Доходность на риск

VXUS vs. ACWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ACWX
Ранг доходности на риск ACWX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c ACWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXUSACWXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.08

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
2.85

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.82

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

10.96

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXUS vs. ACWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ACWX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и ACWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXUSACWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.08

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.52

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VXUS и ACWX

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки ACWX в -60.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и ACWX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSACWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-60.40%

+24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-11.42%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-13.84%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.07%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-35.38%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.99%

-1.06%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.22%

-13.34%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.93%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и ACWX

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF (ACWX) имеют волатильность 5.60% и 5.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSACWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

5.74%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

13.26%

-0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.21%

15.51%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

16.29%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

17.38%

-0.22%

Сравнение комиссий VXUS и ACWX

VXUS берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ACWX в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и ACWX

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что больше доходности ACWX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWX
iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF		2.47%2.82%2.97%2.96%2.68%2.74%1.88%3.22%2.60%2.40%2.77%2.51%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.66%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, VXUS and ACWX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ACWX has higher volatility (5.74%) compared to VXUS (5.60%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs ACWX's -60.40%.

On 10-year performance, VXUS leads with 9.76% vs 9.57% for ACWX. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VXUS has performed better with a 9.76% return vs 9.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.32% for ACWX.

VXUS has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 2.47% for ACWX.

VXUS is categorized as Global Equities, while ACWX is Foreign Large Cap Equities. VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index, while ACWX tracks MSCI All Country World ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VXUS and 0.32% for ACWX.

VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и ACWX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор