PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с ZGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с ZGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and ZGRO.TO (BMO Growth ETF) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while ZGRO.TO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by BMO. VXC.TO is passively managed, while ZGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.72%/yr vs 11.61%/yr for ZGRO.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for ZGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и ZGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у ZGRO.TO с доходностью 11.05%.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

ZGRO.TO

1 день
0.47%
1 месяц
5.05%
С начала года
11.05%
6 месяцев
9.89%
1 год
26.21%
3 года*
18.81%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и ZGRO.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%12.29%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		11.05%16.39%20.71%14.64%-10.58%14.99%10.81%10.83%

Correlation

The correlation between VXC.TO and ZGRO.TO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.91

The correlation between VXC.TO and ZGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и ZGRO.TO

Секторы
VXC.TO
ZGRO.TO

Технологии

31.2%
22.2%

Финансовые услуги

15.2%
19.8%

Промышленность

10.5%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
8.3%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.7%

Здравоохранение

8.4%
6.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.8%
8.0%

Сырьевые материалы

3.0%
7.2%

Коммунальные услуги

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.6%
2.0%

Технологии

VXC.TO
31.2%
ZGRO.TO
22.2%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
ZGRO.TO
19.8%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
ZGRO.TO
11.2%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
ZGRO.TO
8.3%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
ZGRO.TO
6.7%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
ZGRO.TO
6.9%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
ZGRO.TO
4.9%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
ZGRO.TO
8.0%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
ZGRO.TO
7.2%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
ZGRO.TO
3.0%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
ZGRO.TO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

BMO Growth ETF

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с ZGRO.TO:
ZGRO.TO с VGRO.TOZGRO.TO с XGRO.TOZGRO.TO с TGRO.TOZGRO.TO с XEQT.TOZGRO.TO с VFV.TOZGRO.TO с ZBAL.TOZGRO.TO с XDIV.TO

Доходность на риск

VXC.TO vs. ZGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
ZGRO.TO
Ранг доходности на риск ZGRO.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGRO.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGRO.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGRO.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c ZGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и BMO Growth ETF (ZGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOZGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.43

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.38

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.83

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

15.47

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. ZGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZGRO.TO равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и ZGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOZGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.43

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.09

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.92

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и ZGRO.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки ZGRO.TO в -24.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и ZGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOZGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-24.64%

-2.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-6.87%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-12.45%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-17.19%

-4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.37%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и ZGRO.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) составляет 3.72%, в то время как у BMO Growth ETF (ZGRO.TO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOZGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.08%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.90%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

10.82%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

10.76%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.99%

+2.29%

Сравнение комиссий VXC.TO и ZGRO.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии ZGRO.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и ZGRO.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ZGRO.TO в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%
ZGRO.TO
BMO Growth ETF		1.48%1.70%1.92%2.27%2.54%2.22%2.49%2.32%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VXC.TO and ZGRO.TO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZGRO.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZGRO.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while ZGRO.TO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.18% for ZGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и ZGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор