PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXC.TO с VGRO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXC.TO с VGRO.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VXC.TO (Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF) and VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - VXC.TO is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while VGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. VXC.TO is passively managed, while VGRO.TO is actively managed. Over the past 5 years, VXC.TO returned 13.72%/yr vs 11.00%/yr for VGRO.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VXC.TO charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for VGRO.TO.

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и VGRO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у VGRO.TO с доходностью 10.97%.

VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.68%
1 год
25.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и VGRO.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		14.00%15.89%26.06%19.20%-13.02%17.20%14.13%20.47%-5.52%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%19.27%14.79%-11.21%14.79%10.85%17.74%-4.13%

Correlation

The correlation between VXC.TO and VGRO.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2018 г.

0.94

The correlation between VXC.TO and VGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VXC.TO и VGRO.TO

Секторы
VXC.TO
VGRO.TO

Технологии

31.2%
20.3%

Финансовые услуги

15.2%
20.6%

Промышленность

10.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.0%
6.0%

Здравоохранение

8.4%
6.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.6%

Энергетика

3.8%
8.7%

Сырьевые материалы

3.0%
8.6%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Недвижимость

1.6%
2.3%

Технологии

VXC.TO
31.2%
VGRO.TO
20.3%

Финансовые услуги

VXC.TO
15.2%
VGRO.TO
20.6%

Промышленность

VXC.TO
10.5%
VGRO.TO
11.6%

Потребительский циклический сектор

VXC.TO
9.1%
VGRO.TO
7.8%

Коммуникационные услуги

VXC.TO
9.0%
VGRO.TO
6.0%

Здравоохранение

VXC.TO
8.4%
VGRO.TO
6.7%

Потребительский защитный сектор

VXC.TO
4.9%
VGRO.TO
4.6%

Энергетика

VXC.TO
3.8%
VGRO.TO
8.7%

Сырьевые материалы

VXC.TO
3.0%
VGRO.TO
8.6%

Коммунальные услуги

VXC.TO
2.8%
VGRO.TO
2.8%

Недвижимость

VXC.TO
1.6%
VGRO.TO
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

Vanguard Growth ETF Portfolio

Часто сравнивают с VXC.TO:
VXC.TO с XAW.TOVXC.TO с XEQT.TOVXC.TO с VEQT.TOVXC.TO с VFV.TOVXC.TO с VTVXC.TO с XEF.TOVXC.TO с VOO
Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO

Доходность на риск

VXC.TO vs. VGRO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c VGRO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VXC.TOVGRO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.66

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.72

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.50

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

3.65

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

15.92

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VXC.TO vs. VGRO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGRO.TO равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и VGRO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VXC.TOVGRO.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.66

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.82

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и VGRO.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки VGRO.TO в -25.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и VGRO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXC.TOVGRO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-25.36%

-1.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.01%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

-12.50%

-4.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-17.39%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-3.41%

-0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.60%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и VGRO.TO

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXC.TOVGRO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.18%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

7.88%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

9.63%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

10.64%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.53%

+2.75%

Сравнение комиссий VXC.TO и VGRO.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGRO.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и VGRO.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VGRO.TO в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF		1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VXC.TO and VGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO is categorized as Global Equities, while VGRO.TO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.20% for VGRO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и VGRO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор