PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VXC.TO с TEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VXC.TO и TEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXC.TO показывает доходность 14.00%, что значительно выше, чем у TEQT.TO с доходностью 12.34%.


VXC.TO

1 день
0.32%
1 месяц
6.33%
С начала года
14.00%
6 месяцев
12.51%
1 год
30.73%
3 года*
21.99%
5 лет*
13.72%
10 лет*
13.15%

TEQT.TO

1 день
0.67%
1 месяц
5.89%
С начала года
12.34%
6 месяцев
11.77%
1 год
30.84%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXC.TO и TEQT.TO


2026 (YTD)2025
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF
14.00%24.73%
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
12.34%27.04%

Correlation

The correlation between VXC.TO and TEQT.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2025 г.

0.92

The correlation between VXC.TO and TEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF

TD All-Equity ETF Portfolio

Доходность на риск

VXC.TO vs. TEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VXC.TO
Ранг доходности на риск VXC.TO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXC.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXC.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина

TEQT.TO
Ранг доходности на риск TEQT.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEQT.TO: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEQT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEQT.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEQT.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXC.TO c TEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) и TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXC.TOTEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.07

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.11

16.73

-1.62

VXC.TO vs. TEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXC.TO на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEQT.TO равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXC.TO и TEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VXC.TOTEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

2.79

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

3.04

-2.21

Просадки

Сравнение просадок VXC.TO и TEQT.TO

Максимальная просадка VXC.TO за все время составила -27.28%, что больше максимальной просадки TEQT.TO в -7.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXC.TO и TEQT.TO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VXC.TOTEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.28%

-7.62%

-19.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.24%

-7.62%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

0.00%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-1.00%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VXC.TO и TEQT.TO

Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF (VXC.TO) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с TD All-Equity ETF Portfolio (TEQT.TO) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что VXC.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VXC.TOTEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

3.02%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.82%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

11.11%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

12.17%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

12.17%

+3.11%

Сравнение комиссий VXC.TO и TEQT.TO

VXC.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии TEQT.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VXC.TO и TEQT.TO

Дивидендная доходность VXC.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности TEQT.TO в 1.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TEQT.TO
TD All-Equity ETF Portfolio
1.30%1.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VXC.TO
Vanguard FTSE Global All Cap ex Canada Index ETF
1.22%1.39%1.45%1.68%1.82%1.48%1.46%1.80%1.94%1.68%1.85%1.83%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, VXC.TO and TEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, TEQT.TO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TEQT.TO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.22% for VXC.TO.

VXC.TO tracks FTSE Global All Cap ex Canada China A Inclusion Index, while TEQT.TO tracks 25% Solactive Canada Broad Market Index (C$, Net Total Return); 55% Solactive US Large Cap CAD Index (C$, Net Total Return); 20% Solactive GBS Developed Markets ex. North America Large & Mid Cap CAD Index (C$, Net Total Return). They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.22% for VXC.TO and 0.17% for TEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXC.TO и TEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор