PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VX6F.DE с VUDY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VX6F.DE и VUDY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VX6F.DE показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.


VX6F.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.50%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.10%
1 год
-0.59%
3 года*
2.12%
5 лет*
-2.47%
10 лет*

VUDY.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.50%
6 месяцев
0.79%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VUDY.DE


Correlation

The correlation between VX6F.DE and VUDY.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

VX6F.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VX6F.DE
Ранг доходности на риск VX6F.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VX6F.DE: 88
Ранг коэф-та Мартина

VUDY.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VX6F.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VX6F.DEVUDY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

VX6F.DE vs. VUDY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VX6F.DEVUDY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.07

-0.13

Просадки

Сравнение просадок VX6F.DE и VUDY.DE

Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VUDY.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VX6F.DEVUDY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.93%

-3.65%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.85%

-1.43%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-1.51%

-13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности VX6F.DE и VUDY.DE


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VX6F.DEVUDY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

5.20%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

5.20%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

5.20%

+6.89%

Сравнение комиссий VX6F.DE и VUDY.DE

И VX6F.DE, и VUDY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VX6F.DE и VUDY.DE

VX6F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.


Часто задаваемые вопросы


VX6F.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VX6F.DE and VUDY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VX6F.DE и VUDY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор