Сравнение VX6F.DE с VUDY.DE
VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) and VUDY.DE (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing) are both Government Bonds funds from Vanguard - VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index while VUDY.DE tracks the Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VX6F.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VX6F.DE показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VUDY.DE с доходностью 1.50%.
VX6F.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- —
VUDY.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.05%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VUDY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | -0.49% | 1.47% |
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.50% | -1.28% |
Correlation
The correlation between VX6F.DE and VUDY.DE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VX6F.DE vs. VUDY.DE — Ранг доходности на риск
VX6F.DE
VUDY.DE
Сравнение VX6F.DE c VUDY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing (VUDY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VX6F.DE | VUDY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VX6F.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.07 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VX6F.DE и VUDY.DE
Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VUDY.DE в -3.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VUDY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VX6F.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -3.65% | -35.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.85% | -1.43% | -18.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -1.51% | -13.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VX6F.DE и VUDY.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VX6F.DE | VUDY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 5.20% | +2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 5.20% | +7.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 5.20% | +6.89% |
Сравнение комиссий VX6F.DE и VUDY.DE
И VX6F.DE, и VUDY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VX6F.DE и VUDY.DE
VX6F.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUDY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VUDY.DE Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Distributing | 1.63% | 0.37% |
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | 0.00% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VX6F.DE and VUDY.DE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VX6F.DE and VUDY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index, while VUDY.DE tracks Bloomberg US Treasury 1-3 Year Index.
Подберите оптимальное распределение для VX6F.DE и VUDY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор