Сравнение VX6F.DE с VUDP.F
VX6F.DE (Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation) and VUDP.F (Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing) are both Government Bonds funds from Vanguard - VX6F.DE tracks the Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index while VUDP.F tracks the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. VX6F.DE charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for VUDP.F.
Доходность
Сравнение доходности VX6F.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VX6F.DE показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у VUDP.F с доходностью -1.75%.
VX6F.DE
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- -2.47%
- 10 лет*
- —
VUDP.F
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VX6F.DE и VUDP.F
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | -0.49% | 1.47% |
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | -1.75% | 1.21% |
Correlation
The correlation between VX6F.DE and VUDP.F is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VX6F.DE vs. VUDP.F — Ранг доходности на риск
VX6F.DE
VUDP.F
Сравнение VX6F.DE c VUDP.F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation (VX6F.DE) и Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing (VUDP.F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VX6F.DE | VUDP.F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VX6F.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.43 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок VX6F.DE и VUDP.F
Максимальная просадка VX6F.DE за все время составила -38.93%, что больше максимальной просадки VUDP.F в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VX6F.DE и VUDP.F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VX6F.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.93% | -2.16% | -36.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.85% | -1.97% | -17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.82% | -0.82% | -14.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VX6F.DE и VUDP.F
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VX6F.DE | VUDP.F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 2.34% | +5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.92% | 2.34% | +10.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.09% | 2.34% | +9.75% |
Сравнение комиссий VX6F.DE и VUDP.F
VX6F.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUDP.F в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VX6F.DE и VUDP.F
Ни VX6F.DE, ни VUDP.F не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
VUDP.F Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Distributing | 0.00% | 0.00% |
VX6F.DE Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF GBP Accumulation | 0.00% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
VX6F.DE and VUDP.F have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VX6F.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VX6F.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VUDP.F.
VX6F.DE tracks Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted Index, while VUDP.F tracks Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index Hedged in EUR. Their fees differ too: 0.05% for VX6F.DE and 0.10% for VUDP.F.
Подберите оптимальное распределение для VX6F.DE и VUDP.F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор