PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.57%
12.43%
VWUSX
VONE

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 29.93%, что значительно выше, чем у VONE с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.87% соответственно.


VWUSX

С начала года

29.93%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

14.41%

1 год

37.33%

5 лет (среднегодовая)

16.37%

10 лет (среднегодовая)

14.57%

VONE

С начала года

25.18%

1 месяц

1.47%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.22%

5 лет (среднегодовая)

15.35%

10 лет (среднегодовая)

12.87%

Основные характеристики


VWUSXVONE
Коэф-т Шарпа2.102.70
Коэф-т Сортино2.743.60
Коэф-т Омега1.381.50
Коэф-т Кальмара1.693.89
Коэф-т Мартина12.2817.56
Индекс Язвы3.18%1.90%
Дневная вол-ть18.60%12.31%
Макс. просадка-71.26%-34.67%
Текущая просадка-1.54%-1.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VONE

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWUSX и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.102.70
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.743.60
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.50
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.693.89
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 12.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.2817.56
VWUSX
VONE

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VONE равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.10
2.70
VWUSX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VONE

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VONE в 1.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.22%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.21%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%1.70%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VONE

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.54%
-1.47%
VWUSX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VONE

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.93%
4.11%
VWUSX
VONE