PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VONE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.62%
8.70%
VWUSX
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

1.01

VONE:

1.72

Коэф-т Сортино

VWUSX:

1.38

VONE:

2.32

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.20

VONE:

1.32

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.83

VONE:

2.59

Коэф-т Мартина

VWUSX:

5.08

VONE:

10.61

Индекс Язвы

VWUSX:

4.09%

VONE:

2.09%

Дневная вол-ть

VWUSX:

20.62%

VONE:

12.89%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VWUSX:

-7.33%

VONE:

-2.32%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 9.07% против 12.71% соответственно.


VWUSX

С начала года

2.16%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

6.69%

1 год

17.55%

5 лет

10.06%

10 лет

9.07%

VONE

С начала года

2.34%

1 месяц

-1.74%

6 месяцев

7.85%

1 год

19.57%

5 лет

14.72%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VONE

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.011.72
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.382.32
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.32
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.832.59
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 5.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.0810.61
VWUSX
VONE

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.01
1.72
VWUSX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VONE

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности VONE в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.19%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.17%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.66%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VONE

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-7.33%
-2.32%
VWUSX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VONE

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.52%
3.45%
VWUSX
VONE