PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VONE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VONE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VONE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
322.97%
514.56%
VWUSX
VONE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.29

VONE:

0.52

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.58

VONE:

0.85

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.08

VONE:

1.12

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.29

VONE:

0.52

Коэф-т Мартина

VWUSX:

0.96

VONE:

2.13

Индекс Язвы

VWUSX:

8.36%

VONE:

4.70%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.48%

VONE:

19.28%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VONE:

-34.67%

Текущая просадка

VWUSX:

-16.56%

VONE:

-10.24%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -8.02%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -5.96%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VONE по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.71% соответственно.


VWUSX

С начала года

-8.02%

1 месяц

-1.41%

6 месяцев

-7.74%

1 год

9.12%

5 лет

9.07%

10 лет

7.84%

VONE

С начала года

-5.96%

1 месяц

-3.29%

6 месяцев

-4.18%

1 год

10.59%

5 лет

15.89%

10 лет

11.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VONE

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VONE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VONE: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VONE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

VONE
Ранг риск-скорректированной доходности VONE, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VONE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONE, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VONE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.29
VONE: 0.52
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.58
VONE: 0.85
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.08
VONE: 1.12
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.29
VONE: 0.52
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUSX: 0.96
VONE: 2.13

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VONE равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VONE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.52
VWUSX
VONE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VONE

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VONE в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.20%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%
VONE
Vanguard Russell 1000 ETF
1.31%1.20%1.40%1.59%1.16%1.45%1.65%1.96%1.69%1.89%1.89%1.68%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VONE

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VONE в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VONE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.56%
-10.24%
VWUSX
VONE

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VONE

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 17.27% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 13.94%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.27%
13.94%
VWUSX
VONE