Сравнение VWUSX с VONE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. VONE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и VONE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWUSX и VONE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | -11.14% | 15.39% | 31.65% | 45.17% | -39.64% | 35.76% | 58.63% | 45.61% | 0.65% | 31.11% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | -3.54% | 17.21% | 24.51% | 26.41% | -19.14% | 26.49% | 20.95% | 31.12% | -4.84% | 21.55% |
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность -11.14%, что значительно ниже, чем у VONE с доходностью -3.54%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VONE по среднегодовой доходности: 17.43% против 13.89% соответственно.
VWUSX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -11.14%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- 11.92%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 17.43%
VONE
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и VONE
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VONE в 0.08%.
Доходность на риск
VWUSX vs. VONE — Ранг доходности на риск
VWUSX
VONE
Сравнение VWUSX c VONE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Russell 1000 ETF (VONE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWUSX | VONE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 1.50 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.52 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.16 | -4.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWUSX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 0.99 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.66 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.76 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.80 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между VWUSX и VONE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и VONE
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.54%, что больше доходности VONE в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 10.54% | 9.37% | 4.60% | 0.28% | 0.37% | 30.03% | 3.90% | 11.66% | 9.65% | 4.63% | 1.52% | 8.95% |
VONE Vanguard Russell 1000 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.20% | 1.40% | 1.59% | 1.16% | 1.45% | 1.65% | 1.96% | 1.69% | 1.89% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и VONE
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VONE в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VONE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWUSX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.31% | -34.66% | -38.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.15% | -12.11% | -7.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.18% | -25.12% | -17.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.18% | -34.66% | -7.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.42% | -5.50% | -9.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.89% | -3.94% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 2.57% | +3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и VONE
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) с волатильностью 5.39%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VONE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWUSX | VONE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 5.39% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 9.61% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.66% | 18.21% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.95% | 17.09% | +9.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.60% | 18.23% | +6.37% |