PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWUSX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWUSX с VIG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWUSX (Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - VWUSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. Over the past 10 years, VWUSX returned 19.00%/yr vs 13.07%/yr for VIG. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VWUSX charges 0.38%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность 3.57%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 19.00% против 13.07% соответственно.

VWUSX

1 день
0.33%
1 месяц
3.02%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.90%
1 год
16.16%
3 года*
21.75%
5 лет*
12.77%
10 лет*
19.00%

VIG

1 день
-1.37%
1 месяц
1.51%
С начала года
6.56%
6 месяцев
6.11%
1 год
18.98%
3 года*
16.25%
5 лет*
10.41%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWUSX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		3.57%15.39%31.65%45.17%-39.64%35.76%58.63%45.61%0.65%31.11%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.56%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between VWUSX and VIG is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.80

Over the past year, the correlation between VWUSX and VIG has dropped to 0.60 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VWUSX и VIG

Секторы
VWUSX
VIG

Технологии

45.1%
26.2%

Коммуникационные услуги

16.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

12.4%
4.7%

Здравоохранение

10.3%
16.5%

Промышленность

5.6%
11.8%

Финансовые услуги

5.5%
20.6%

Недвижимость

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.2%
10.1%

Коммунальные услуги

0.5%
3.2%

Сырьевые материалы

0.4%
3.5%

Энергетика

-

3.5%

Технологии

VWUSX
45.1%
VIG
26.2%

Коммуникационные услуги

VWUSX
16.2%
VIG
0.5%

Потребительский циклический сектор

VWUSX
12.4%
VIG
4.7%

Здравоохранение

VWUSX
10.3%
VIG
16.5%

Промышленность

VWUSX
5.6%
VIG
11.8%

Финансовые услуги

VWUSX
5.5%
VIG
20.6%

Недвижимость

VWUSX
1.3%
VIG

-

Потребительский защитный сектор

VWUSX
1.2%
VIG
10.1%

Коммунальные услуги

VWUSX
0.5%
VIG
3.2%

Сырьевые материалы

VWUSX
0.4%
VIG
3.5%

Энергетика

VWUSX

-

VIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с VWUSX:
VWUSX с VUGVWUSX с VOOVWUSX с VFIAXVWUSX с SPYVWUSX с VMFXXVWUSX с VGTVWUSX с VQNPX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

VWUSX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWUSX
Ранг доходности на риск VWUSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWUSX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWUSXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.95
1.89

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
2.74

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.82

2.41

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

9.72

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWUSX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWUSXVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.89

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.60

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VIG

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -73.31%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWUSXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.31%

-46.81%

-26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.15%

-7.91%

-11.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.01%

-14.95%

-10.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.18%

-20.39%

-21.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.18%

-31.72%

-10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.90%

-1.37%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.82%

-5.51%

-17.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

1.96%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VIG

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWUSXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.57%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.57%

7.69%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

10.10%

+6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.85%

14.24%

+12.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

16.05%

+8.59%

Сравнение комиссий VWUSX и VIG

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VIG

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности VIG в 1.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.48%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares		9.05%9.37%4.60%0.28%0.37%30.03%3.90%11.66%9.65%4.63%1.52%8.95%

Часто задаваемые вопросы

VWUSX and VIG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWUSX has higher volatility (4.04%) compared to VIG (2.57%). In terms of maximum drawdown, VWUSX dropped -73.31% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWUSX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор