PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWUSX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWUSXVIG
Дох-ть с нач. г.30.87%19.99%
Дох-ть за 1 год45.13%30.11%
Дох-ть за 3 года2.47%8.56%
Дох-ть за 5 лет17.05%12.98%
Дох-ть за 10 лет14.82%11.92%
Коэф-т Шарпа2.453.00
Коэф-т Сортино3.164.22
Коэф-т Омега1.441.56
Коэф-т Кальмара1.685.33
Коэф-т Мартина14.3919.82
Индекс Язвы3.17%1.52%
Дневная вол-ть18.61%10.05%
Макс. просадка-71.26%-46.81%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VWUSX и VIG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VIG

С начала года, VWUSX показывает доходность 30.87%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 19.99%. За последние 10 лет акции VWUSX превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 14.82% против 11.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.33%
12.40%
VWUSX
VIG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VIG

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.38%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWUSX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWUSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 14.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.39
VIG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIG, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIG, с текущим значением в 4.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIG, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIG, с текущим значением в 5.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.005.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIG, с текущим значением в 19.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.82

Сравнение коэффициента Шарпа VWUSX и VIG

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.45
3.00
VWUSX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VIG

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%, что меньше доходности VIG в 1.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
0.21%0.28%0.37%0.00%0.03%0.35%0.39%0.40%0.42%0.49%0.65%0.39%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.69%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VIG

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
VWUSX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VIG

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
3.63%
VWUSX
VIG