PortfoliosLab logo
Сравнение VWUSX с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWUSX и VIG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VWUSX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
284.78%
450.96%
VWUSX
VIG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWUSX:

0.32

VIG:

0.59

Коэф-т Сортино

VWUSX:

0.61

VIG:

0.94

Коэф-т Омега

VWUSX:

1.09

VIG:

1.13

Коэф-т Кальмара

VWUSX:

0.32

VIG:

0.62

Коэф-т Мартина

VWUSX:

1.06

VIG:

2.77

Индекс Язвы

VWUSX:

8.30%

VIG:

3.36%

Дневная вол-ть

VWUSX:

27.45%

VIG:

15.75%

Макс. просадка

VWUSX:

-71.26%

VIG:

-46.81%

Текущая просадка

VWUSX:

-17.76%

VIG:

-7.78%

Доходность по периодам

С начала года, VWUSX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -3.36%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям VIG по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.94% соответственно.


VWUSX

С начала года

-9.34%

1 месяц

-5.43%

6 месяцев

-8.69%

1 год

6.78%

5 лет

8.77%

10 лет

7.64%

VIG

С начала года

-3.36%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-3.95%

1 год

8.44%

5 лет

13.05%

10 лет

10.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWUSX и VIG

VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


График комиссии VWUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWUSX: 0.38%
График комиссии VIG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VIG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWUSX и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VWUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VWUSX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUSX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUSX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWUSX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VWUSX: 0.32
VIG: 0.59
Коэффициент Сортино VWUSX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VWUSX: 0.61
VIG: 0.94
Коэффициент Омега VWUSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VWUSX: 1.09
VIG: 1.13
Коэффициент Кальмара VWUSX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VWUSX: 0.32
VIG: 0.62
Коэффициент Мартина VWUSX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VWUSX: 1.06
VIG: 2.77

Показатель коэффициента Шарпа VWUSX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VIG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWUSX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.59
VWUSX
VIG

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWUSX и VIG

Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности VIG в 1.88%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWUSX
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares
5.07%4.60%0.28%0.37%13.39%3.90%4.05%9.65%5.03%1.52%8.95%8.28%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.88%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок VWUSX и VIG

Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и VIG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.76%
-7.78%
VWUSX
VIG

Волатильность

Сравнение волатильности VWUSX и VIG

Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) имеет более высокую волатильность в 17.39% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что VWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.39%
11.66%
VWUSX
VIG