Сравнение VWUSX с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
VWUSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 янв. 1959 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWUSX или SCHG.
Доходность
Сравнение доходности VWUSX и SCHG
Доходность по периодам
С начала года, VWUSX показывает доходность 30.55%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 32.77%. За последние 10 лет акции VWUSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.56% против 16.44% соответственно.
VWUSX
30.55%
3.11%
15.53%
37.83%
16.46%
14.56%
SCHG
32.77%
2.85%
15.79%
38.25%
20.42%
16.44%
Основные характеристики
| VWUSX | SCHG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 2.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.71 | 2.97 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 3.14 |
| Коэф-т Мартина | 12.11 | 12.46 |
| Индекс Язвы | 3.18% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 18.56% | 16.99% |
| Макс. просадка | -71.26% | -34.59% |
| Текущая просадка | -1.07% | -1.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWUSX и SCHG
VWUSX берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между VWUSX и SCHG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWUSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWUSX и SCHG
Дивидендная доходность VWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности SCHG в 0.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWUSX Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares | 0.22% | 0.28% | 0.37% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.39% | 0.40% | 0.42% | 0.49% | 0.65% | 0.39% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.40% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок VWUSX и SCHG
Максимальная просадка VWUSX за все время составила -71.26%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWUSX и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWUSX и SCHG
Vanguard U.S. Growth Fund Investor Shares (VWUSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.66% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.