PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWSTX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWSTX с VFIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWSTX (Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both mutual funds - VWSTX is a Municipal Bonds fund managed by Vanguard, while VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VWSTX returned 1.95%/yr vs 1.30%/yr for VFIIX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VWSTX charges 0.17%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VFIIX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 1.95% против 1.30% соответственно.

VWSTX

1 день
0.06%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.50%
1 год
3.68%
3 года*
4.16%
5 лет*
2.51%
10 лет*
1.95%

VFIIX

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.01%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.00%
1 год
5.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
0.42%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWSTX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		1.17%4.79%3.68%3.87%-0.81%0.17%1.82%2.50%1.59%1.00%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.68%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Correlation

The correlation between VWSTX and VFIIX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1980 г.

0.32

The correlation between VWSTX and VFIIX shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VWSTX:
VWSTX с VWSUXVWSTX с VMLTXVWSTX с VTEBVWSTX с VWITXVWSTX с VWAHXVWSTX с VUSBVWSTX с VFSTX
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDW

Доходность на риск

VWSTX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг доходности на риск VWSTX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWSTX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWSTXVFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.44
1.57

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.55
2.32

+6.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.67

1.28

+1.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.45

2.21

+3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.05

7.29

+16.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWSTX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 3.44, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWSTXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44

1.57

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.08

0.07

+2.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.76

0.28

+1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.04

0.64

+1.40

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VFIIX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWSTXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.09%

-25.80%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-2.83%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.01%

-6.97%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.32%

-15.79%

+13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-3.08%

-16.20%

+13.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.48%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-2.98%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.86%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.38%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWSTXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.38%

1.48%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.81%

2.91%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

4.00%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.21%

6.21%

-5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.11%

4.69%

-3.58%

Сравнение комиссий VWSTX и VFIIX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VFIIX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VFIIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.04%3.90%3.73%2.42%1.16%0.61%1.17%1.71%1.45%1.06%0.87%0.70%

Часто задаваемые вопросы

VWSTX and VFIIX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.48%) compared to VWSTX (0.38%). In terms of maximum drawdown, VWSTX dropped -3.09% vs VFIIX's -25.80%.

VWSTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.44 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWSTX и VFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор