PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWSTX с VFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWSTX с VFIIX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или VFIIX.

Корреляция

Корреляция между VWSTX и VFIIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VWSTX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWSTX:

2.28

VFIIX:

0.83

Коэф-т Сортино

VWSTX:

3.86

VFIIX:

1.37

Коэф-т Омега

VWSTX:

1.77

VFIIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWSTX:

3.14

VFIIX:

0.48

Коэф-т Мартина

VWSTX:

12.81

VFIIX:

2.40

Индекс Язвы

VWSTX:

0.25%

VFIIX:

2.01%

Дневная вол-ть

VWSTX:

1.40%

VFIIX:

5.30%

Макс. просадка

VWSTX:

-3.08%

VFIIX:

-16.10%

Текущая просадка

VWSTX:

-0.44%

VFIIX:

-4.99%

Доходность по периодам

С начала года, VWSTX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции VWSTX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 1.46% против 0.87% соответственно.

VWSTX

С начала года

0.71%

1 месяц

0.32%

6 месяцев

1.05%

1 год

3.17%

5 лет

1.69%

10 лет

1.46%

VFIIX

С начала года

1.45%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.52%

1 год

4.36%

5 лет

-0.95%

10 лет

0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWSTX и VFIIX

VWSTX берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWSTX и VFIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VWSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIIX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWSTX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWSTX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWSTX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWSTX и VFIIX

Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности VFIIX в 3.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWSTX
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares		3.21%3.20%2.42%1.16%0.62%1.17%1.59%1.44%1.06%0.87%0.70%0.71%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.64%3.57%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%

Просадки

Сравнение просадок VWSTX и VFIIX

Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и VFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWSTX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) составляет 0.22%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...