Сравнение VWSTX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и USFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWSTX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 0.29% | 4.79% | 3.68% | 3.87% | -0.81% | 0.17% | 1.82% | 2.50% | 1.59% | 1.00% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 0.93% | 4.23% | 5.47% | 5.18% | 1.98% | -0.03% | 0.56% | 2.02% | 2.01% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, VWSTX показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.88% против 2.41% соответственно.
VWSTX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 1.88%
USFR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 2.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и USFR
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWSTX vs. USFR — Ранг доходности на риск
VWSTX
USFR
Сравнение VWSTX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWSTX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 14.37 | -11.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.74 | 42.77 | -38.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.13 | 10.64 | -8.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 103.21 | -99.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.45 | 658.56 | -640.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWSTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 14.37 | -11.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.00 | 8.63 | -6.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.72 | 3.00 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.03 | 1.57 | +0.46 |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и USFR составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и USFR
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности USFR в 4.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.11% | 3.90% | 3.73% | 2.42% | 1.16% | 0.61% | 1.17% | 1.71% | 1.45% | 1.06% | 0.87% | 0.70% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 4.00% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и USFR
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.09%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и USFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWSTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.09% | -1.36% | -1.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.01% | -0.04% | -0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.32% | -0.18% | -2.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -3.08% | -0.80% | -2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.32% | -0.16% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.01% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и USFR
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.28% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWSTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.28% | 0.08% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.19% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 0.29% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.19% | 0.41% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.10% | 0.81% | +0.29% |