Сравнение VWSTX с USFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR).
VWSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. USFR - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Фонд был запущен 4 февр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWSTX или USFR.
Основные характеристики
| VWSTX | USFR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.77% | 4.69% |
| Дох-ть за 1 год | 4.54% | 5.30% |
| Дох-ть за 3 года | 1.93% | 3.92% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.63% | 2.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.35% | 2.39% |
| Коэф-т Шарпа | 3.82 | 14.83 |
| Коэф-т Сортино | 9.06 | 53.53 |
| Коэф-т Омега | 2.52 | 12.75 |
| Коэф-т Кальмара | 9.00 | 89.99 |
| Коэф-т Мартина | 31.27 | 732.54 |
| Индекс Язвы | 0.15% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 1.19% | 0.36% |
| Макс. просадка | -3.08% | -1.36% |
| Текущая просадка | -0.11% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWSTX и USFR составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWSTX и USFR
С начала года, VWSTX показывает доходность 2.77%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции VWSTX уступали акциям USFR по среднегодовой доходности: 1.35% против 2.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWSTX и USFR
VWSTX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWSTX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) и WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWSTX и USFR
Дивидендная доходность VWSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности USFR в 5.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWSTX Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 3.16% | 2.42% | 1.16% | 0.62% | 1.17% | 1.59% | 1.44% | 1.06% | 0.87% | 0.70% | 0.71% | 0.85% |
USFR WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund | 5.30% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.04% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWSTX и USFR
Максимальная просадка VWSTX за все время составила -3.08%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWSTX и USFR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWSTX и USFR
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWSTX) имеет более высокую волатильность в 0.44% по сравнению с WisdomTree Bloomberg Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что VWSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.