PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с RBOT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с RBOT.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and RBOT.TO (Global X Robotics & AI Index ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while RBOT.TO is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs -2.19%/yr for RBOT.TO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for RBOT.TO.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и RBOT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как RBOT.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RBOT.TO были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у RBOT.TO с доходностью 0.09%.

VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.75%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

RBOT.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-10.20%
С начала года
0.09%
6 месяцев
-0.32%
1 год
15.79%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и RBOT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.09%5.54%6.12%33.12%-41.06%9.14%47.32%1.15%

Correlation

The correlation between VWRP.L and RBOT.TO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.58

The correlation between VWRP.L and RBOT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и RBOT.TO

Секторы
VWRP.L
RBOT.TO

Технологии

29.0%
29.4%

Финансовые услуги

16.1%
1.0%

Промышленность

11.0%
49.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
7.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
5.2%

Здравоохранение

8.0%
9.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.8%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

VWRP.L
29.0%
RBOT.TO
29.4%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
RBOT.TO
1.0%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
RBOT.TO
49.0%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
RBOT.TO
7.0%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
RBOT.TO
5.2%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
RBOT.TO
9.4%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
RBOT.TO

-

Энергетика

VWRP.L
4.2%
RBOT.TO
0.5%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
RBOT.TO

-

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
RBOT.TO

-

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
RBOT.TO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Global X Robotics & AI Index ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с RBOT.TO:
RBOT.TO с XAIXRBOT.TO с ROBORBOT.TO с RBTX.LRBOT.TO с AIQRBOT.TO с AIGO.TORBOT.TO с CNX1.LRBOT.TO с FBOT

Доходность на риск

VWRP.L vs. RBOT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RBOT.TO
Ранг доходности на риск RBOT.TO: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBOT.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBOT.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBOT.TO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c RBOT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LRBOT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
0.69

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.10

+2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.14

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.92

+2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

2.77

+12.39

VWRP.L vs. RBOT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа RBOT.TO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и RBOT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и RBOT.TO

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки RBOT.TO в -53.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и RBOT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LRBOT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-53.94%

+28.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-17.67%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-31.84%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-53.94%

+36.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-23.38%

+21.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-22.69%

+19.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

5.87%

-4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и RBOT.TO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у Global X Robotics & AI Index ETF (RBOT.TO) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBOT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LRBOT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

8.65%

-5.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

17.49%

-9.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

23.85%

-13.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

25.67%

-12.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

25.37%

-10.41%

Сравнение комиссий VWRP.L и RBOT.TO

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии RBOT.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и RBOT.TO

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RBOT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
RBOT.TO
Global X Robotics & AI Index ETF		0.13%0.14%0.85%0.11%0.52%0.04%0.17%0.67%0.15%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and RBOT.TO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for RBOT.TO.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while RBOT.TO is Robotics. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while RBOT.TO tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. They also come from different issuers: Vanguard and Global X. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.65% for RBOT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и RBOT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор