PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с LGGL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с LGGL.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and LGGL.L (L&G Global Equity UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRP.L tracks the FTSE All-World Index while LGGL.L tracks the Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 11.83%/yr vs 12.47%/yr for LGGL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for LGGL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и LGGL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как LGGL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGGL.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.70%, что значительно выше, чем у LGGL.L с доходностью 9.94%.

VWRP.L

1 день
-0.41%
1 месяц
0.68%
С начала года
11.70%
6 месяцев
12.02%
1 год
28.41%
3 года*
18.52%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—

LGGL.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.47%
С начала года
9.94%
6 месяцев
9.99%
1 год
26.44%
3 года*
18.29%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и LGGL.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.70%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
LGGL.L
L&G Global Equity UCITS ETF		9.94%12.55%21.28%18.77%-8.29%23.09%12.93%1.02%

Correlation

The correlation between VWRP.L and LGGL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between VWRP.L and LGGL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с LGGL.L:
LGGL.L с ISPY.LLGGL.L с HTWG.LLGGL.L с WRDA.LLGGL.L с XDEV.LLGGL.L с RTWO.LLGGL.L с SBUY.LLGGL.L с INFR.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. LGGL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LGGL.L
Ранг доходности на риск LGGL.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGGL.L: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGGL.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGGL.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGGL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c LGGL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LLGGL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.20

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.11

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.98

3.99

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.78

14.61

+1.17

VWRP.L vs. LGGL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LGGL.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и LGGL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и LGGL.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке LGGL.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и LGGL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LLGGL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.97%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.59%

-0.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-19.24%

+1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-19.24%

+1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-1.31%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.37%

-3.27%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.81%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и LGGL.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.61%, в то время как у L&G Global Equity UCITS ETF (LGGL.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGGL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LLGGL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

3.86%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.42%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.78%

11.95%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.95%

14.52%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.94%

16.26%

-1.32%

Сравнение комиссий VWRP.L и LGGL.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LGGL.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и LGGL.L

Ни VWRP.L, ни LGGL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and LGGL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGGL.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGGL.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while LGGL.L tracks Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.10% for LGGL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и LGGL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор