PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both Global Equities funds - VWRP.L tracks the FTSE All-World Index while FWIA.DE tracks the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, VWRP.L returned 29.79% vs 29.99% for FWIA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как FWIA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWIA.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRP.L показывает доходность 11.92%, а FWIA.DE немного ниже – 11.71%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

FWIA.DE

1 день
-0.10%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.71%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%7.53%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		11.66%14.69%19.26%8.42%

Correlation

The correlation between VWRP.L and FWIA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.91

The correlation between VWRP.L and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

VWRP.L vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.79

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.84

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.52

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.22

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

16.74

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.79

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.50

-0.68

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и FWIA.DE

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -19.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-19.06%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.08%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.42%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-2.00%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.79%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и FWIA.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) имеют волатильность 2.95% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.09%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

7.90%

-0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.70%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

12.45%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

12.45%

+2.51%

Сравнение комиссий VWRP.L и FWIA.DE

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и FWIA.DE

Ни VWRP.L, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VWRP.L and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWIA.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWIA.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор