PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с EQQQ.L

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.04%/yr vs 17.89%/yr for EQQQ.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 17.18%.

VWRP.L

1 день
1.65%
1 месяц
0.75%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.30%
1 год
28.03%
3 года*
17.31%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—

EQQQ.L

1 день
2.53%
1 месяц
0.74%
С начала года
17.18%
6 месяцев
17.41%
1 год
38.39%
3 года*
23.63%
5 лет*
17.89%
10 лет*
22.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и EQQQ.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		10.60%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		17.18%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%3.86%

Correlation

The correlation between VWRP.L and EQQQ.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.86

The correlation between VWRP.L and EQQQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и EQQQ.L

Секторы
VWRP.L
EQQQ.L

Технологии

29.0%
59.0%

Финансовые услуги

16.1%
0.2%

Промышленность

11.0%
2.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
13.7%

Здравоохранение

8.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.8%

Энергетика

4.2%
0.5%

Сырьевые материалы

3.8%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

VWRP.L
29.0%
EQQQ.L
59.0%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
EQQQ.L
0.2%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
EQQQ.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
EQQQ.L
10.9%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
EQQQ.L
13.7%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
EQQQ.L
3.8%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
EQQQ.L
6.8%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
EQQQ.L
0.5%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
EQQQ.L
1.1%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
EQQQ.L
1.2%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
EQQQ.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

VWRP.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VWRP.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.45

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
3.23

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.41

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.17

9.90

+5.27

VWRP.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQQ.L равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и EQQQ.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-65.36%

+40.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-10.97%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-24.09%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-27.76%

+10.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.85%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-12.50%

+9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.79%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 3.57%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.78%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

11.18%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.69%

15.31%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.92%

19.23%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

19.39%

-4.43%

Сравнение комиссий VWRP.L и EQQQ.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и EQQQ.L

VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.23%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and EQQQ.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VWRP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор