PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRP.L с CSPX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRP.L с CSPX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) and CSPX.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRP.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CSPX.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRP.L returned 12.46%/yr vs 14.94%/yr for CSPX.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWRP.L charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for CSPX.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRP.L и CSPX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRP.L торгуется в GBP, в то время как CSPX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSPX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRP.L показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у CSPX.L с доходностью 10.73%.

VWRP.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.78%
С начала года
11.92%
6 месяцев
11.87%
1 год
29.79%
3 года*
17.99%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—

CSPX.L

1 день
-0.02%
1 месяц
4.54%
С начала года
10.73%
6 месяцев
10.05%
1 год
28.97%
3 года*
19.09%
5 лет*
14.94%
10 лет*
16.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRP.L и CSPX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating		11.92%13.94%19.60%15.64%-8.41%20.00%12.27%1.72%
CSPX.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)		10.73%9.09%27.44%20.40%-9.06%30.58%14.17%1.35%

Correlation

The correlation between VWRP.L and CSPX.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.90

The correlation between VWRP.L and CSPX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRP.L и CSPX.L

Секторы
VWRP.L
CSPX.L

Технологии

29.0%
38.2%

Финансовые услуги

16.1%
11.1%

Промышленность

11.0%
7.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
10.9%

Здравоохранение

8.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.2%
3.2%

Сырьевые материалы

3.8%
1.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.2%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

VWRP.L
29.0%
CSPX.L
38.2%

Финансовые услуги

VWRP.L
16.1%
CSPX.L
11.1%

Промышленность

VWRP.L
11.0%
CSPX.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

VWRP.L
9.4%
CSPX.L
10.0%

Коммуникационные услуги

VWRP.L
8.8%
CSPX.L
10.9%

Здравоохранение

VWRP.L
8.0%
CSPX.L
8.3%

Потребительский защитный сектор

VWRP.L
5.0%
CSPX.L
4.7%

Энергетика

VWRP.L
4.2%
CSPX.L
3.2%

Сырьевые материалы

VWRP.L
3.8%
CSPX.L
1.7%

Коммунальные услуги

VWRP.L
2.7%
CSPX.L
2.2%

Недвижимость

VWRP.L
1.9%
CSPX.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRP.L:
VWRP.L с FWRGVWRP.L с VWRD.LVWRP.L с SWDA.LVWRP.L с FWRG.LVWRP.L с IWDA.LVWRP.L с SSAC.LVWRP.L с VUAA.L
Часто сравнивают с CSPX.L:
CSPX.L с VOOCSPX.L с VUAA.LCSPX.L с SPYCSPX.L с CSPX.ASCSPX.L с CSP1.LCSPX.L с VWRL.ASCSPX.L с IVV

Доходность на риск

VWRP.L vs. CSPX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CSPX.L
Ранг доходности на риск CSPX.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSPX.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSPX.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSPX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRP.L c CSPX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRP.LCSPX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.38

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.25

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.44

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.95

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.06

13.50

+3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRP.L vs. CSPX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSPX.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRP.L и CSPX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRP.LCSPX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.38

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.97

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.98

-0.16

Просадки

Сравнение просадок VWRP.L и CSPX.L

Максимальная просадка VWRP.L за все время составила -25.10%, примерно равная максимальной просадке CSPX.L в -25.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRP.L и CSPX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRP.LCSPX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.10%

-25.99%

+0.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.22%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-21.16%

+3.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.64%

-21.16%

+3.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-0.21%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.29%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.13%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRP.L и CSPX.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) составляет 2.95%, в то время как у iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (CSPX.L) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что VWRP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSPX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRP.LCSPX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

3.42%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

8.64%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

11.96%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.87%

15.39%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.37%

-1.41%

Сравнение комиссий VWRP.L и CSPX.L

VWRP.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CSPX.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRP.L и CSPX.L

Ни VWRP.L, ни CSPX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRP.L and CSPX.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSPX.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSPX.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VWRP.L is categorized as Global Equities, while CSPX.L is S&P 500. VWRP.L tracks FTSE All-World Index, while CSPX.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Vanguard and BlackRock. Their fees differ too: 0.22% for VWRP.L and 0.07% for CSPX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRP.L и CSPX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор