Сравнение VWRL.L с XDEB.L
VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и XDEB.L (Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C) — оба фонда категории Global Equities, отслеживающие MSCI ACWI NR USD, от Vanguard и DWS соответственно. Оба фонда управляются пассивно. За последние 10 лет VWRL.L показал 12.61% в год против 8.20% в год у XDEB.L. Корреляция 0.78 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.25% у XDEB.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.L и XDEB.L
Загрузка...
Разные валюты инструментов
VWRL.L торгуется в GBP, в то время как XDEB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDEB.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у XDEB.L с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции XDEB.L по среднегодовой доходности: 12.61% против 8.20% соответственно.
VWRL.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 34.53%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.61%
XDEB.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- 6.55%
- 10 лет*
- 8.20%
Сравнение доходности по годам VWRL.L и XDEB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.85% | 13.99% | 19.59% | 15.61% | -8.44% | 20.04% | 12.13% | 22.03% | -4.70% | 13.22% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 1.50% | 3.40% | 13.01% | 1.49% | 1.23% | 16.00% | -0.96% | 18.55% | 3.44% | 7.02% |
Корреляция
Корреляция между VWRL.L и XDEB.L составляет 0.36 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.78 |
За последний год корреляция между VWRL.L и XDEB.L снизилась до 0.36 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.78, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.
Сравнение комиссий VWRL.L и XDEB.L
VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии XDEB.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.L vs. XDEB.L — Ранг доходности на риск
VWRL.L
XDEB.L
Сравнение VWRL.L c XDEB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.L | XDEB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.95 | 0.88 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.38 | 1.38 | +3.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.16 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.03 | +3.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.16 | 2.59 | +14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.95 | 0.88 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.67 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.71 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.79 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.L и XDEB.L
Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки XDEB.L в -19.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и XDEB.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWRL.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.98% | -19.61% | -5.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.08% | -4.62% | -2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.48% | -10.19% | -7.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.98% | -19.61% | -5.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -3.08% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.49% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.84% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.L и XDEB.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWRL.L | XDEB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 2.88% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.50% | 5.93% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.21% | 9.05% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.91% | 9.70% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.27% | 11.55% | +2.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.L и XDEB.L
Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как XDEB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing | 1.36% | 1.39% | 1.49% | 1.72% | 2.03% | 1.45% | 1.58% | 1.95% | 2.22% | 1.90% | 1.85% | 2.00% |
XDEB.L Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |