PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.48%/yr vs 13.48%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.L показывает доходность 11.87%, а VWRD.L немного выше – 12.08%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VWRL.L – 13.48% и акции VWRD.L – 13.48%.

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.24%
С начала года
12.08%
6 месяцев
12.23%
1 год
29.86%
3 года*
18.05%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.35%13.61%

Correlation

The correlation between VWRL.L and VWRD.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.90

The correlation between VWRL.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и VWRD.L

Секторы
VWRL.L
VWRD.L

Технологии

29.0%
30.2%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

11.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.9%

Здравоохранение

8.0%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.2%
4.3%

Сырьевые материалы

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

2.7%
2.9%

Недвижимость

1.9%
1.6%

Технологии

VWRL.L
29.0%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.1%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

VWRL.L
11.0%
VWRD.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.4%
VWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.8%
VWRD.L
8.9%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
VWRD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.7%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

VWRL.L
1.9%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY

Доходность на риск

VWRL.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.51

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.27

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

16.46

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.51

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.88

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.88

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.90

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VWRD.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-25.84%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.96%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-18.11%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-18.11%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-25.84%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-0.43%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-3.47%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.81%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.68%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

9.26%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

11.85%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

14.07%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

15.29%

-1.04%

Сравнение комиссий VWRL.L и VWRD.L

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VWRD.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью VWRD.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VWRL.L and VWRD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

Both ETFs track FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор