PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VUAG.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) — оба биржевые фонды: VWRL.L — это Global Equities, отслеживающий MSCI ACWI NR USD, а VUAG.L — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 12.42% в год у VUAG.L. Корреляция 0.94 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.07% у VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью -0.90%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VUAG.L

1 день
0.58%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
0.55%
1 год
30.88%
3 года*
16.76%
5 лет*
12.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%8.20%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-0.90%9.36%27.33%19.67%-8.88%30.97%201.05%9.30%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VUAG.L составляет 0.95 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.94

Корреляция между VWRL.L и VUAG.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.94 до 0.95 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и VUAG.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.37

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.56

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.67

+0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

13.00

+4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.37

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.86

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.85

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VUAG.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VUAG.L в -25.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-25.61%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.11%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-20.88%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.62%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.57%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.01%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VUAG.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.77%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.44%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.63%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.39%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

36.46%

-22.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%