PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с VUAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с VUAA.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) — оба биржевые фонды: VWRL.L — это Global Equities, отслеживающий MSCI ACWI NR USD, а VUAA.L — S&P 500, отслеживающий S&P 500 Net Total Return. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 12.41% в год у VUAA.L. Корреляция 0.90 указывает на значительное пересечение по экспозиции. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.07% у VUAA.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и VUAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VUAA.L с доходностью -0.75%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

VUAA.L

1 день
0.30%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
0.64%
1 год
31.33%
3 года*
16.82%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и VUAA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%8.20%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		-0.75%9.01%27.46%20.35%-8.96%30.57%14.21%8.78%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и VUAA.L составляет 0.89 — это сильная положительная связь. Их сочетание даёт лишь ограниченную диверсификацию: в периоды снижения рынка они склонны падать вместе.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2019 г.

0.90

Корреляция между VWRL.L и VUAA.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.89 до 0.90 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и VUAA.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUAA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с VUAA.L:
VUAA.L с VOOVUAA.L с CSPX.LVUAA.L с VWCE.DEVUAA.L с VUSA.ASVUAA.L с SXR8.DEVUAA.L с VUAG.LVUAA.L с SPY

Доходность на риск

VWRL.L vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.L
Ранг доходности на риск VUAA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LVUAA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.25

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.32

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.63

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

12.05

+5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. VUAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что выше коэффициента Шарпа VUAA.L равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и VUAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LVUAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.25

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.80

+0.10

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и VUAA.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, примерно равная максимальной просадке VUAA.L в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и VUAA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LVUAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-34.05%

+9.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.18%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-24.36%

+6.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.46%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-5.20%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.92%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и VUAA.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) имеют волатильность 4.72% и 4.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LVUAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.93%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.34%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

14.52%

-2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

15.39%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

17.23%

-2.96%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и VUAA.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как VUAA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
VUAA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%