PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с V3AM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с V3AM.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и V3AM.L (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing) — оба фонда категории Global Equities от Vanguard, отслеживающие MSCI ACWI NR USD. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 8.86% в год у V3AM.L. При корреляции 0.97 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.24% у V3AM.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и V3AM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у V3AM.L с доходностью -0.10%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

V3AM.L

1 день
0.09%
1 месяц
0.11%
С начала года
-0.10%
6 месяцев
1.47%
1 год
32.93%
3 года*
15.14%
5 лет*
8.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и V3AM.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%16.94%
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		-0.10%12.40%19.59%18.06%-13.39%17.05%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и V3AM.L составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.97

Корреляция между VWRL.L и V3AM.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.97 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и V3AM.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии V3AM.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с V3AM.L:
V3AM.L с V3AB.LV3AM.L с VWRA.LV3AM.L с XESW.LV3AM.L с VGWL.DEV3AM.L с XZSP.DEV3AM.L с VOOV3AM.L с VT

Доходность на риск

VWRL.L vs. V3AM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
V3AM.L
Ранг доходности на риск V3AM.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AM.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AM.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AM.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AM.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AM.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c V3AM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LV3AM.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.57

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

3.89

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.51

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

3.47

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

13.97

+3.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. V3AM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AM.L равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и V3AM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LV3AM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.57

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.65

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.72

+0.18

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и V3AM.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки V3AM.L в -19.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и V3AM.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LV3AM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-19.25%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-8.18%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-19.25%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.57%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-4.98%

+1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

2.03%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и V3AM.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 4.72%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing (V3AM.L) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LV3AM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.37%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

9.33%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

13.34%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

13.67%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

13.65%

+0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и V3AM.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности V3AM.L в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
V3AM.L
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Distributing		1.22%1.23%1.28%1.45%1.70%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%