PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с TDGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с TDGB.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и TDGB.L (VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а TDGB.L отслеживает Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Оба фонда управляются пассивно. За последние 5 лет VWRL.L показал 10.47% в год против 18.20% в год у TDGB.L. Корреляция 0.71 означает заметный эффект диверсификации при совместном использовании. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.38% у TDGB.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и TDGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у TDGB.L с доходностью 9.72%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

TDGB.L

1 день
0.69%
1 месяц
2.71%
С начала года
9.72%
6 месяцев
18.81%
1 год
46.18%
3 года*
20.04%
5 лет*
18.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и TDGB.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%16.30%
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		9.72%30.88%10.65%9.06%22.49%19.59%-5.61%10.74%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и TDGB.L составляет 0.49 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2019 г.

0.71

За последний год корреляция между VWRL.L и TDGB.L снизилась до 0.49 — заметно ниже их долгосрочного среднего значения 0.71, что говорит о том, что драйверы их цен в последнее время расходятся.

Сравнение комиссий VWRL.L и TDGB.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TDGB.L в 0.38%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с TDGB.L:
TDGB.L с VHYL.ASTDGB.L с SCHDTDGB.L с SPYDTDGB.L с LDEG.LTDGB.L с JEGP.LTDGB.L с VHYD.LTDGB.L с FLXD.L

Доходность на риск

VWRL.L vs. TDGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDGB.L
Ранг доходности на риск TDGB.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDGB.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDGB.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDGB.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDGB.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDGB.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c TDGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LTDGB.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

4.86

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

6.87

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.99

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

9.17

-4.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

33.22

-16.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. TDGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что ниже коэффициента Шарпа TDGB.L равного 4.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и TDGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LTDGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

4.86

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

1.59

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.00

-0.10

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и TDGB.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки TDGB.L в -29.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и TDGB.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LTDGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-29.60%

+4.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-4.66%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-12.41%

-5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-0.72%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.75%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.29%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и TDGB.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF (TDGB.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LTDGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

3.24%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

7.01%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

9.88%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

11.46%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.53%

-0.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и TDGB.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности TDGB.L в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
TDGB.L
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF		3.25%3.50%4.27%4.93%4.40%4.06%4.16%4.52%0.00%0.00%0.00%0.00%