PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с PACW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с PACW.L

Последнее обновление 10 апр. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) и PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) — оба фонда категории Global Equities — VWRL.L отслеживает MSCI ACWI NR USD, а PACW.L отслеживает Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Оба фонда управляются пассивно. За последний год VWRL.L показал 34.53% против 34.79% у PACW.L. При корреляции 0.98 они движутся почти синхронно. VWRL.L взимает 0.22% в год против 0.07% у PACW.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и PACW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у PACW.L с доходностью 1.57%.

VWRL.L

1 день
0.23%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.78%
1 год
34.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
12.61%

PACW.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.57%
6 месяцев
3.32%
1 год
34.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и PACW.L

2026 (YTD)2025
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.85%9.45%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.57%9.58%

Корреляция

Корреляция между VWRL.L и PACW.L составляет 0.98 — эти два актива движутся почти синхронно. На этом уровне совместное удержание почти не даёт эффекта диверсификации. Если один из активов уже есть в портфеле, добавление второго мало снижает риск.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г.

0.98

Корреляция между VWRL.L и PACW.L остаётся стабильной по разным временным интервалам, в диапазоне от 0.98 до 0.98 — это устойчивая структурная связь.

Сравнение комиссий VWRL.L и PACW.L

VWRL.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VEVE.LVWRL.L с VHYG.L
Часто сравнивают с PACW.L:
PACW.L с VWRP.LPACW.L с FWRG.LPACW.L с ACWI.LPACW.L с FWRGPACW.L с VWRA.LPACW.L с XMWX.LPACW.L с MWOL.DE

Доходность на риск

VWRL.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
PACW.L
Ранг доходности на риск PACW.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PACW.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PACW.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PACW.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PACW.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LPACW.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.95

2.93

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.38

4.32

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.59

1.58

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.27

4.35

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.16

17.51

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. PACW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PACW.L равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и PACW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LPACW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95

2.93

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.69

+0.22

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и PACW.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и PACW.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VWRL.LPACW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-17.68%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-7.06%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.03%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-3.37%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

1.75%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и PACW.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 4.72% и 4.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWRL.LPACW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.74%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.50%

8.71%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.21%

12.33%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.91%

14.39%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.27%

14.39%

-0.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и PACW.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что сопоставимо с доходностью PACW.L в 1.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.36%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%
PACW.L
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income		1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%