PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.L с ENGY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.L с ENGY.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) and ENGY.L (SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VWRL.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while ENGY.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.L returned 13.48%/yr vs 12.60%/yr for ENGY.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. VWRL.L charges 0.19%/yr vs 0.18%/yr for ENGY.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.L и ENGY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.L торгуется в GBP, в то время как ENGY.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ENGY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у ENGY.L с доходностью 33.72%. За последние 10 лет акции VWRL.L превзошли акции ENGY.L по среднегодовой доходности: 13.48% против 12.60% соответственно.

VWRL.L

1 день
-0.06%
1 месяц
3.77%
С начала года
11.87%
6 месяцев
11.82%
1 год
29.76%
3 года*
17.97%
5 лет*
12.45%
10 лет*
13.48%

ENGY.L

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.30%
С начала года
33.72%
6 месяцев
29.46%
1 год
58.29%
3 года*
17.64%
5 лет*
20.14%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.L и ENGY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.87%13.99%19.59%15.61%-8.44%20.04%12.13%22.03%-4.70%13.22%
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		33.66%20.88%-9.65%5.12%45.92%28.63%-28.47%6.25%-0.53%8.91%

Correlation

The correlation between VWRL.L and ENGY.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2015 г.

0.25

The correlation between VWRL.L and ENGY.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRL.L и ENGY.L

Секторы
VWRL.L
ENGY.L

Технологии

29.0%
0.0%

Финансовые услуги

16.1%
0.0%

Промышленность

11.0%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

8.8%
0.7%

Здравоохранение

8.0%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.0%

Энергетика

4.2%
99.1%

Сырьевые материалы

3.8%
0.0%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

1.9%
0.0%

Технологии

VWRL.L
29.0%
ENGY.L
0.0%

Финансовые услуги

VWRL.L
16.1%
ENGY.L
0.0%

Промышленность

VWRL.L
11.0%
ENGY.L
0.0%

Потребительский циклический сектор

VWRL.L
9.4%
ENGY.L
0.0%

Коммуникационные услуги

VWRL.L
8.8%
ENGY.L
0.7%

Здравоохранение

VWRL.L
8.0%
ENGY.L
0.0%

Потребительский защитный сектор

VWRL.L
5.0%
ENGY.L
0.0%

Энергетика

VWRL.L
4.2%
ENGY.L
99.1%

Сырьевые материалы

VWRL.L
3.8%
ENGY.L
0.0%

Коммунальные услуги

VWRL.L
2.7%
ENGY.L
0.0%

Недвижимость

VWRL.L
1.9%
ENGY.L
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF

Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L
Часто сравнивают с ENGY.L:
ENGY.L с ENGW.LENGY.L с IXCENGY.L с SWRD.LENGY.L с VTENGY.L с VAGP.LENGY.L с CSKR.LENGY.L с SMH

Доходность на риск

VWRL.L vs. ENGY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ENGY.L
Ранг доходности на риск ENGY.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENGY.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENGY.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENGY.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENGY.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENGY.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.L c ENGY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) и SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.LENGY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.58

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.05

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.45

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

4.81

-0.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.09

14.43

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.L vs. ENGY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.L на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ENGY.L равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.L и ENGY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.LENGY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.58

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.97

0.89

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

0.60

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.52

+0.43

Просадки

Сравнение просадок VWRL.L и ENGY.L

Максимальная просадка VWRL.L за все время составила -24.98%, что меньше максимальной просадки ENGY.L в -56.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.L и ENGY.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.LENGY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.98%

-56.06%

+31.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-12.05%

+4.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.48%

-26.58%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.48%

-26.58%

+9.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.98%

-56.06%

+31.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.48%

-7.25%

+6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.30%

-13.56%

+10.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

4.03%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.L и ENGY.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) составляет 2.97%, в то время как у SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF (ENGY.L) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VWRL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.LENGY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

7.88%

-4.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.64%

19.12%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.34%

22.52%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.86%

24.24%

-11.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

29.35%

-15.10%

Сравнение комиссий VWRL.L и ENGY.L

VWRL.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ENGY.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.L и ENGY.L

Дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как ENGY.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENGY.L
SPDR® MSCI Europe Energy UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.L and ENGY.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ENGY.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ENGY.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

VWRL.L is categorized as Global Equities, while ENGY.L is Energy Equities. VWRL.L tracks FTSE All-World Index, while ENGY.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.L and 0.18% for ENGY.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.L и ENGY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор