Сравнение VWRL.AS с TSWE.AS
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while TSWE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 11.95%/yr for TSWE.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и TSWE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRL.AS показывает доходность 12.89%, а TSWE.AS немного выше – 13.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции TSWE.AS немного отстают с 11.95%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.12%
- 1 год
- 25.23%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and TSWE.AS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between VWRL.AS and TSWE.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
TSWE.AS
Сравнение VWRL.AS c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.36 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.12 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 12.24 | +4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.96 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.84 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.79 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и TSWE.AS
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.67% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -7.97% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -19.53% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -19.53% | -1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -33.67% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.24% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.82% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.05% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и TSWE.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) имеют волатильность 3.07% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.17% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 9.93% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.75% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 13.65% | +0.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.93% | -0.11% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и TSWE.AS
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TSWE.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и TSWE.AS
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности TSWE.AS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VWRL.AS and TSWE.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for TSWE.AS.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор