Сравнение VWRL.AS с HMWD.L
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and HMWD.L (HSBC MSCI World UCITS ETF) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while HMWD.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRL.AS returned 12.39%/yr vs 13.00%/yr for HMWD.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for HMWD.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и HMWD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции HMWD.L немного впереди с 13.00%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 5.02%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 13.40%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
HMWD.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.81%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.36%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- 13.00%
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 11.13% | 6.69% | 26.99% | 20.90% | -13.17% | 31.57% | 6.83% | 30.31% | -4.61% | 7.99% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and HMWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between VWRL.AS and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
HMWD.L
Сравнение VWRL.AS c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 3.69 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 13.83 | +2.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.98 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.87 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.82 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.78 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и HMWD.L
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и HMWD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -33.51% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -6.49% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -21.03% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -21.03% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | -33.51% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.27% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -4.40% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 1.73% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и HMWD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 3.07% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.15% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 8.87% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 12.08% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 14.97% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.83% | -1.01% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и HMWD.L
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и HMWD.L
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HMWD.L в 1.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.17% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VWRL.AS and HMWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.15% for HMWD.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и HMWD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор