PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VWRL.AS с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у HMWD.L с доходностью 11.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRL.AS имеют среднегодовую доходность 12.39%, а акции HMWD.L немного впереди с 13.00%.


VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

HMWD.L

1 день
-0.05%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.13%
6 месяцев
11.36%
1 год
24.03%
3 года*
17.66%
5 лет*
12.97%
10 лет*
13.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и HMWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
12.89%8.40%25.57%18.07%-13.65%28.52%6.31%27.76%-4.68%8.95%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
11.13%6.69%26.99%20.90%-13.17%31.57%6.83%30.31%-4.61%7.99%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and HMWD.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.90

The correlation between VWRL.AS and HMWD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

HSBC MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

VWRL.AS vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина

HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWRL.ASHMWD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

3.69

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

13.83

+2.66

VWRL.AS vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VWRL.ASHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.98

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.87

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.82

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.78

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и HMWD.L

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и HMWD.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VWRL.ASHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-33.51%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-6.49%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-21.03%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-21.03%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

-33.51%

+0.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.27%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-4.40%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.73%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и HMWD.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 3.07% и 3.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VWRL.ASHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

8.87%

-0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

12.08%

-0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

14.97%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

15.83%

-1.01%

Сравнение комиссий VWRL.AS и HMWD.L

VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и HMWD.L

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности HMWD.L в 1.17%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.17%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing
1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.90, VWRL.AS and HMWD.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, HMWD.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HMWD.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.AS.

VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while HMWD.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and HSBC. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.15% for HMWD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и HMWD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор