Сравнение VWRL.AS с GGRG.L
VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) and GGRG.L (WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc) are both Global Equities funds - VWRL.AS tracks the FTSE All-World Index while GGRG.L tracks the WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRL.AS returned 12.29%/yr vs 9.04%/yr for GGRG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWRL.AS charges 0.19%/yr vs 0.38%/yr for GGRG.L.
Доходность
Сравнение доходности VWRL.AS и GGRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью 6.24%.
VWRL.AS
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 26.30%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 12.29%
- 10 лет*
- 12.39%
GGRG.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 14.77%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VWRL.AS и GGRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 12.89% | 8.40% | 25.57% | 18.07% | -13.65% | 28.52% | 6.31% | 27.76% | -4.68% | 8.95% |
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 6.24% | 2.70% | 16.46% | 13.91% | -8.37% | 28.76% | 6.42% | 38.07% | -6.55% | 12.91% |
Correlation
The correlation between VWRL.AS and GGRG.L is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between VWRL.AS and GGRG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRL.AS vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск
VWRL.AS
GGRG.L
Сравнение VWRL.AS c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWRL.AS | GGRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.24 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | 1.80 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.07 | +9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWRL.AS | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 1.26 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.70 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VWRL.AS и GGRG.L
Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и GGRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRL.AS | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.27% | -29.78% | -3.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -8.05% | +1.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.00% | -18.69% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -18.69% | -2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -3.66% | -0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.06% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRL.AS и GGRG.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 2.16%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRL.AS | GGRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.16% | +0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 7.95% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 11.49% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.70% | 12.86% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 14.08% | +0.74% |
Сравнение комиссий VWRL.AS и GGRG.L
VWRL.AS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRL.AS и GGRG.L
Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGRG.L WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWRL.AS Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing | 1.24% | 1.42% | 1.47% | 1.74% | 2.10% | 1.43% | 1.56% | 1.89% | 2.24% | 1.93% | 1.95% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
VWRL.AS and GGRG.L have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWRL.AS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWRL.AS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.38% for GGRG.L.
VWRL.AS tracks FTSE All-World Index, while GGRG.L tracks WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.19% for VWRL.AS and 0.38% for GGRG.L.
Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и GGRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор