PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRL.AS с FWRG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRL.AS с FWRG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRL.AS (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while FWRG (First Watch Restaurant Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, VWRL.AS returned 17.84%/yr vs -19.37%/yr for FWRG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRL.AS и FWRG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRL.AS торгуется в EUR, в то время как FWRG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRL.AS показывает доходность 12.89%, что значительно выше, чем у FWRG с доходностью -31.32%.

VWRL.AS

1 день
-0.19%
1 месяц
5.02%
С начала года
12.89%
6 месяцев
13.40%
1 год
26.44%
3 года*
17.84%
5 лет*
12.29%
10 лет*
12.39%

FWRG

1 день
-2.89%
1 месяц
-15.37%
С начала года
-31.32%
6 месяцев
-43.24%
1 год
-35.30%
3 года*
-19.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRL.AS и FWRG

2026 (YTD)20252024202320222021
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		12.89%8.40%25.57%18.07%-13.65%9.20%
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		-31.32%-28.58%-1.30%44.10%-14.27%-22.75%

Correlation

The correlation between VWRL.AS and FWRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing

First Watch Restaurant Group, Inc.

Часто сравнивают с VWRL.AS:
VWRL.AS с CSPX.LVWRL.AS с VOOVWRL.AS с VTVWRL.AS с VUSA.ASVWRL.AS с VUAA.LVWRL.AS с VGWL.DEVWRL.AS с BRK-A
Часто сравнивают с FWRG:
FWRG с VWRP.LFWRG с FTWG.LFWRG с VWRL.LFWRG с MXWS.LFWRG с VOOFWRG с HMWO.LFWRG с VEVE.L

Доходность на риск

VWRL.AS vs. FWRG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRL.AS
Ранг доходности на риск VWRL.AS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.AS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.AS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.AS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.AS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FWRG
Ранг доходности на риск FWRG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRG: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRG: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRL.AS c FWRG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) и First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRL.ASFWRGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
-0.68

+3.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
-0.79

+4.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.91

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.00

-0.76

+4.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

-1.55

+18.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRL.AS vs. FWRG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRL.AS на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа FWRG равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRL.AS и FWRG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRL.ASFWRGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

-0.68

+3.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.32

+1.09

Просадки

Сравнение просадок VWRL.AS и FWRG

Максимальная просадка VWRL.AS за все время составила -33.27%, что меньше максимальной просадки FWRG в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRL.AS и FWRG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRL.ASFWRGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.27%

-63.15%

+29.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-46.44%

+39.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.00%

-63.15%

+42.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-63.15%

+62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-27.24%

+22.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

22.79%

-21.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRL.AS и FWRG

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing (VWRL.AS) составляет 3.07%, в то время как у First Watch Restaurant Group, Inc. (FWRG) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что VWRL.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRL.ASFWRGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

12.35%

-9.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

40.33%

-32.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.16%

52.35%

-41.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

47.51%

-33.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

47.51%

-32.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRL.AS и FWRG

Дивидендная доходность VWRL.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как FWRG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRG
First Watch Restaurant Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.AS
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Distributing		1.24%1.42%1.47%1.74%2.10%1.43%1.56%1.89%2.24%1.93%1.95%2.03%

Часто задаваемые вопросы

VWRL.AS and FWRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRL.AS и FWRG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор