PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VWRL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds from Vanguard tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 12.65%/yr for VWRL.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWRD.L показывает доходность 11.63%, а VWRL.L немного ниже – 11.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWRD.L имеют среднегодовую доходность 12.64%, а акции VWRL.L немного впереди с 12.65%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
2.47%
С начала года
11.63%
6 месяцев
12.71%
1 год
28.23%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

VWRL.L

1 день
-0.01%
1 месяц
4.43%
С начала года
11.60%
6 месяцев
13.14%
1 год
28.63%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.27%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		11.60%22.59%17.60%21.71%-18.23%18.95%15.57%26.93%-10.09%23.99%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VWRL.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2012 г.

0.89

The correlation between VWRD.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и VWRL.L

Секторы
VWRD.L
VWRL.L

Технологии

30.2%
29.0%

Финансовые услуги

16.1%
16.1%

Промышленность

10.2%
11.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.4%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.8%

Здравоохранение

8.1%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.6%
3.8%

Коммунальные услуги

2.9%
2.7%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

VWRD.L
30.2%
VWRL.L
29.0%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
VWRL.L
16.1%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
VWRL.L
11.0%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
VWRL.L
9.4%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
VWRL.L
8.8%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
VWRL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
VWRL.L
4.2%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
VWRL.L
2.7%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
VWRL.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.43

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.55

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.13

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

13.67

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.81

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VWRL.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.11%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-9.11%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-16.28%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.74%

+0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.11%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.80%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.52%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.09%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VWRL.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.46%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.10%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

11.75%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.06%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.55%

+0.17%

Сравнение комиссий VWRD.L и VWRL.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VWRL.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью VWRL.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.24%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.85%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VWRD.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWRL.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWRL.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

Both ETFs track FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор