PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с VUSC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с VUSC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and VUSC.DE (Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VUSC.DE is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRD.L returned 11.25%/yr vs 2.30%/yr for VUSC.DE. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.09%/yr for VUSC.DE.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и VUSC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как VUSC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у VUSC.DE с доходностью 0.70%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

VUSC.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.70%
6 месяцев
0.92%
1 год
3.58%
3 года*
4.82%
5 лет*
2.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и VUSC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.90%
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		0.70%5.73%4.70%5.02%-3.55%-0.54%3.31%3.55%-0.38%

Correlation

The correlation between VWRD.L and VUSC.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2018 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с VUSC.DE:
VUSC.DE с JEPIVUSC.DE с IJSVUSC.DE с UDIVVUSC.DE с QDVE.DEVUSC.DE с VUCP.LVUSC.DE с MINTVUSC.DE с BND

Доходность на риск

VWRD.L vs. VUSC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VUSC.DE
Ранг доходности на риск VUSC.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSC.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSC.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSC.DE: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSC.DE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c VUSC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LVUSC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.93

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
1.39

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

3.00

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.75

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. VUSC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа VUSC.DE равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и VUSC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LVUSC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.93

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.52

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.51

+0.30

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и VUSC.DE

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки VUSC.DE в -7.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и VUSC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LVUSC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-7.36%

-26.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-1.21%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-2.19%

-14.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-7.12%

-18.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.27%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-1.25%

-3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.37%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и VUSC.DE

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing (VUSC.DE) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LVUSC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

0.80%

+3.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

2.73%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

3.89%

+8.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

4.37%

+10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

4.39%

+11.33%

Сравнение комиссий VWRD.L и VUSC.DE

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VUSC.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и VUSC.DE

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности VUSC.DE в 3.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VUSC.DE
Vanguard USD Corporate 1-3 Bond UCITS ETF Distributing		3.94%4.49%4.42%4.11%1.92%0.85%1.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and VUSC.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUSC.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUSC.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while VUSC.DE is Corporate Bonds. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while VUSC.DE tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.09% for VUSC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и VUSC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор