PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с CU2G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с CU2G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and CU2G.L (Amundi MSCI USA UCITS USD) are both exchange-traded funds - VWRD.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CU2G.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.64%/yr vs 14.46%/yr for CU2G.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VWRD.L charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for CU2G.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и CU2G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как CU2G.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CU2G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно ниже, чем у CU2G.L с доходностью 12.34%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям CU2G.L по среднегодовой доходности: 12.64% против 14.46% соответственно.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

CU2G.L

1 день
0.47%
1 месяц
4.84%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.90%
1 год
27.84%
3 года*
19.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
14.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и CU2G.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%25.67%-9.70%24.36%
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		12.34%14.39%19.28%26.44%-20.18%27.98%19.99%32.14%-6.31%21.29%

Correlation

The correlation between VWRD.L and CU2G.L is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.84

The correlation between VWRD.L and CU2G.L shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRD.L и CU2G.L

Секторы
VWRD.L
CU2G.L

Технологии

30.2%
29.4%

Финансовые услуги

16.1%
11.7%

Промышленность

10.2%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.1%
11.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.8%

Здравоохранение

8.1%
13.0%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.3%

Энергетика

4.3%
4.4%

Сырьевые материалы

3.6%
2.3%

Коммунальные услуги

2.9%
2.3%

Недвижимость

1.6%
2.5%

Технологии

VWRD.L
30.2%
CU2G.L
29.4%

Финансовые услуги

VWRD.L
16.1%
CU2G.L
11.7%

Промышленность

VWRD.L
10.2%
CU2G.L
8.4%

Потребительский циклический сектор

VWRD.L
9.1%
CU2G.L
11.0%

Коммуникационные услуги

VWRD.L
8.9%
CU2G.L
8.8%

Здравоохранение

VWRD.L
8.1%
CU2G.L
13.0%

Потребительский защитный сектор

VWRD.L
4.9%
CU2G.L
6.3%

Энергетика

VWRD.L
4.3%
CU2G.L
4.4%

Сырьевые материалы

VWRD.L
3.6%
CU2G.L
2.3%

Коммунальные услуги

VWRD.L
2.9%
CU2G.L
2.3%

Недвижимость

VWRD.L
1.6%
CU2G.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Amundi MSCI USA UCITS USD

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с CU2G.L:
CU2G.L с CSPX.LCU2G.L с CSP1.LCU2G.L с SPYL.DECU2G.L с 500U.LCU2G.L с 500G.LCU2G.L с ACWL.LCU2G.L с 100D.L

Доходность на риск

VWRD.L vs. CU2G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
CU2G.L
Ранг доходности на риск CU2G.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CU2G.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CU2G.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CU2G.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CU2G.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c CU2G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.LCU2G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.23

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.20

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

2.40

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

9.39

+4.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. CU2G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CU2G.L равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и CU2G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.LCU2G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.23

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.75

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.94

-0.12

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и CU2G.L

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, примерно равная максимальной просадке CU2G.L в -33.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и CU2G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.LCU2G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-33.84%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-11.57%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.47%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-26.20%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-33.84%

+0.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

0.00%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-4.66%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.96%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и CU2G.L

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Amundi MSCI USA UCITS USD (CU2G.L) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CU2G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.LCU2G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.44%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.37%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.47%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

15.98%

-0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

16.37%

-0.65%

Сравнение комиссий VWRD.L и CU2G.L

VWRD.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии CU2G.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и CU2G.L

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как CU2G.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CU2G.L
Amundi MSCI USA UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and CU2G.L have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CU2G.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CU2G.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VWRD.L is categorized as Global Equities, while CU2G.L is Large Cap Blend Equities. VWRD.L tracks FTSE All-World Index, while CU2G.L tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VWRD.L and 0.18% for CU2G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и CU2G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор