Сравнение VWRD.L с BA.L
VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while BA.L (BAE Systems plc) is a stock. Over the past 10 years, VWRD.L returned 12.94%/yr vs 18.26%/yr for BA.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VWRD.L и BA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VWRD.L торгуется в USD, в то время как BA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VWRD.L показывает доходность 10.27%, что значительно ниже, чем у BA.L с доходностью 12.20%. За последние 10 лет акции VWRD.L уступали акциям BA.L по среднегодовой доходности: 12.94% против 18.26% соответственно.
VWRD.L
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 26.46%
- 3 года*
- 19.78%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 12.94%
BA.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.68%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- 31.41%
- 5 лет*
- 30.99%
- 10 лет*
- 18.26%
Сравнение доходности по годам VWRD.L и BA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 10.27% | 22.39% | 17.65% | 22.31% | -18.19% | 18.52% | 16.13% | 25.67% | -9.70% | 24.35% |
BA.L BAE Systems plc | 12.20% | 63.60% | 4.12% | 40.34% | 43.72% | 16.51% | -6.51% | 33.58% | -21.46% | 9.84% |
Correlation
The correlation between VWRD.L and BA.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2012 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between VWRD.L and BA.L has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VWRD.L vs. BA.L — Ранг доходности на риск
VWRD.L
BA.L
Сравнение VWRD.L c BA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и BAE Systems plc (BA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VWRD.L | BA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.03 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.07 | +2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 0.16 | +11.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VWRD.L и BA.L
Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что меньше максимальной просадки BA.L в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и BA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VWRD.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.83% | -57.18% | +23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -22.64% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -22.64% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -22.64% | -3.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | -41.57% | +7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -16.88% | +14.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -18.53% | +14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 10.00% | -7.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWRD.L и BA.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 4.40%, в то время как у BAE Systems plc (BA.L) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VWRD.L | BA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.11% | -4.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 24.23% | -13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.77% | 30.85% | -18.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 27.07% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 26.84% | -11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWRD.L и BA.L
Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BA.L в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BA.L BAE Systems plc | 1.90% | 1.99% | 2.69% | 2.53% | 2.99% | 4.40% | 4.75% | 4.00% | 4.79% | 3.75% | 3.57% | 4.14% |
VWRD.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | 1.25% | 1.38% | 1.52% | 1.69% | 2.05% | 1.48% | 1.47% | 1.88% | 2.29% | 1.82% | 2.04% | 2.07% |
Часто задаваемые вопросы
VWRD.L and BA.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и BA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор