PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRD.L с 4I1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRD.L с 4I1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while 4I1.DE (Philip Morris International Inc) is a stock. Over the past 5 years, VWRD.L returned 11.25%/yr vs 17.22%/yr for 4I1.DE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VWRD.L и 4I1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Philip Morris International Inc (4I1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VWRD.L торгуется в USD, в то время как 4I1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения 4I1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VWRD.L показывает доходность 11.63%, что значительно выше, чем у 4I1.DE с доходностью 10.31%.

VWRD.L

1 день
-0.10%
1 месяц
4.28%
С начала года
11.63%
6 месяцев
13.01%
1 год
28.61%
3 года*
21.10%
5 лет*
11.25%
10 лет*
12.64%

4I1.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
6.49%
С начала года
10.31%
6 месяцев
22.33%
1 год
0.76%
3 года*
29.86%
5 лет*
17.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRD.L и 4I1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		11.63%22.38%17.65%22.31%-18.19%18.52%16.13%3.73%
4I1.DE
Philip Morris International Inc		10.31%38.42%33.50%-1.89%11.31%19.01%3.72%1.30%

Correlation

The correlation between VWRD.L and 4I1.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.23

The correlation between VWRD.L and 4I1.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Philip Morris International Inc

Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с SPY
Часто сравнивают с 4I1.DE:
4I1.DE с IMB.L4I1.DE с ULVR.L4I1.DE с JNJ.DE4I1.DE с MO4I1.DE с CHV.DE4I1.DE с UWS.DE4I1.DE с SCHD

Доходность на риск

VWRD.L vs. 4I1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
4I1.DE
Ранг доходности на риск 4I1.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4I1.DE: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4I1.DE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4I1.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4I1.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4I1.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRD.L c 4I1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) и Philip Morris International Inc (4I1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRD.L4I1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.03

+2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
0.24

+3.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.03

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

0.04

+3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

0.07

+13.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRD.L vs. 4I1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRD.L на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа 4I1.DE равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRD.L и 4I1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRD.L4I1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.03

+2.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.71

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VWRD.L и 4I1.DE

Максимальная просадка VWRD.L за все время составила -33.83%, что больше максимальной просадки 4I1.DE в -29.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRD.L и 4I1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRD.L4I1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.83%

-29.67%

-4.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.80%

-21.05%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-21.05%

+4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-21.83%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-8.06%

+7.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-7.56%

+2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

10.81%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRD.L и 4I1.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) составляет 3.88%, в то время как у Philip Morris International Inc (4I1.DE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что VWRD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4I1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRD.L4I1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

9.29%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

21.05%

-11.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

28.94%

-16.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.32%

23.00%

-7.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

24.74%

-9.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRD.L и 4I1.DE

Дивидендная доходность VWRD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности 4I1.DE в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4I1.DE
Philip Morris International Inc		2.79%3.07%3.66%4.81%4.46%4.33%5.32%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VWRD.L and 4I1.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRD.L и 4I1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор