PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWRA.L с IUES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWRA.L с IUES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) and IUES.L (iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while IUES.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VWRA.L returned 11.25%/yr vs 20.33%/yr for IUES.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. VWRA.L charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for IUES.L.

Доходность

Сравнение доходности VWRA.L и IUES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWRA.L показывает доходность 11.59%, что значительно ниже, чем у IUES.L с доходностью 30.45%.

VWRA.L

1 день
-0.08%
1 месяц
2.49%
С начала года
11.59%
6 месяцев
12.74%
1 год
28.27%
3 года*
21.09%
5 лет*
11.25%
10 лет*
—

IUES.L

1 день
-0.36%
1 месяц
3.36%
С начала года
30.45%
6 месяцев
28.34%
1 год
47.07%
3 года*
16.84%
5 лет*
20.33%
10 лет*
9.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWRA.L и IUES.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		11.59%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%
IUES.L
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)		30.45%9.82%3.87%-0.63%63.84%51.95%-33.35%-0.08%

Correlation

The correlation between VWRA.L and IUES.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г.

0.40

The correlation between VWRA.L and IUES.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VWRA.L и IUES.L

Секторы
VWRA.L
IUES.L

Технологии

31.1%

-

Финансовые услуги

16.0%

-

Промышленность

9.8%

-

Коммуникационные услуги

9.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.1%

-

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.4%

-

Технологии

VWRA.L
31.1%
IUES.L

-

Финансовые услуги

VWRA.L
16.0%
IUES.L

-

Промышленность

VWRA.L
9.8%
IUES.L

-

Коммуникационные услуги

VWRA.L
9.1%
IUES.L

-

Потребительский циклический сектор

VWRA.L
9.1%
IUES.L

-

Здравоохранение

VWRA.L
8.2%
IUES.L

-

Потребительский защитный сектор

VWRA.L
4.8%
IUES.L

-

Энергетика

VWRA.L
4.3%
IUES.L
100.0%

Сырьевые материалы

VWRA.L
3.3%
IUES.L

-

Коммунальные услуги

VWRA.L
2.7%
IUES.L

-

Недвижимость

VWRA.L
1.4%
IUES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с IWVL.LVWRA.L с CNDX.L
Часто сравнивают с IUES.L:
IUES.L с XLEIUES.L с IXCIUES.L с CSPX.LIUES.L с WENS.LIUES.L с VUAA.LIUES.L с RSPGIUES.L с IWDA.L

Доходность на риск

VWRA.L vs. IUES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IUES.L
Ранг доходности на риск IUES.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUES.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUES.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUES.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWRA.L c IUES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) и iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWRA.LIUES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
2.12

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
2.64

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.18

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.63

9.97

+3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWRA.L vs. IUES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWRA.L на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUES.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWRA.L и IUES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWRA.LIUES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

2.12

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.76

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.31

+0.47

Просадки

Сравнение просадок VWRA.L и IUES.L

Максимальная просадка VWRA.L за все время составила -33.62%, что меньше максимальной просадки IUES.L в -66.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWRA.L и IUES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWRA.LIUES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.62%

-66.78%

+33.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-14.49%

+5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-20.90%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-27.98%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-7.45%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-14.21%

+8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.63%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VWRA.L и IUES.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) составляет 3.87%, в то время как у iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUES.L) волатильность равна 8.13%. Это указывает на то, что VWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWRA.LIUES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

8.13%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

18.58%

-8.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.36%

21.81%

-9.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

26.72%

-11.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

28.49%

-11.21%

Сравнение комиссий VWRA.L и IUES.L

VWRA.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IUES.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWRA.L и IUES.L

Ни VWRA.L, ни IUES.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWRA.L and IUES.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUES.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUES.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.

VWRA.L is categorized as Global Equities, while IUES.L is Energy Equities. VWRA.L tracks FTSE All-World Index, while IUES.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VWRA.L and 0.15% for IUES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWRA.L и IUES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор