Сравнение VWNFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWNFX или VFORX.
Основные характеристики
| VWNFX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.95% | 14.27% |
| Дох-ть за 1 год | 29.65% | 24.53% |
| Дох-ть за 3 года | 7.57% | 3.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.65% | 9.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.97% | 8.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.49 |
| Коэф-т Сортино | 3.67 | 3.53 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 4.34 | 2.35 |
| Коэф-т Мартина | 18.44 | 15.83 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 9.86% |
| Макс. просадка | -57.57% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.63% | -0.77% |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VFORX
С начала года, VWNFX показывает доходность 17.95%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.97% против 8.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VFORX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWNFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VFORX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 1.53% | 1.64% | 1.61% | 1.18% | 1.30% | 2.12% | 2.61% | 2.00% | 9.46% | 2.41% | 2.33% | 2.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VFORX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VFORX
Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.