Сравнение VWNFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
VWNFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 июн. 1985 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNFX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNFX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | -3.28% | 18.51% | 13.91% | 21.01% | -13.26% | 28.84% | 14.41% | 29.02% | -8.62% | 15.61% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -3.32% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWNFX показывает доходность -3.28%, а VFORX немного ниже – -3.32%. За последние 10 лет акции VWNFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 12.01% против 9.48% соответственно.
VWNFX
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.01%
VFORX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -0.71%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNFX и VFORX
VWNFX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
VWNFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
VWNFX
VFORX
Сравнение VWNFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNFX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.76 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.55 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.04 | -1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.46 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между VWNFX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNFX и VFORX
Дивидендная доходность VWNFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности VFORX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNFX Vanguard Windsor II Fund Investor Shares | 11.84% | 11.46% | 10.50% | 5.11% | 7.26% | 7.83% | 7.31% | 10.06% | 11.38% | 7.34% | 8.08% | 7.96% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.86% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок VWNFX и VFORX
Максимальная просадка VWNFX за все время составила -57.57%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNFX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.57% | -51.63% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -8.88% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.72% | -24.32% | +1.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.44% | -29.35% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.86% | -7.70% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.50% | -6.82% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.96% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNFX и VFORX
Текущая волатильность для Vanguard Windsor II Fund Investor Shares (VWNFX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что VWNFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 4.11% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.24% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.64% | 12.42% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.35% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.62% | 13.64% | +4.98% |