PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VEIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.38%
10.71%
VWNEX
VEIRX

Доходность по периодам

С начала года, VWNEX показывает доходность 15.22%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 18.98%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.64% против 6.70% соответственно.


VWNEX

С начала года

15.22%

1 месяц

2.66%

6 месяцев

10.07%

1 год

15.92%

5 лет (среднегодовая)

3.64%

10 лет (среднегодовая)

2.64%

VEIRX

С начала года

18.98%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

11.06%

1 год

20.67%

5 лет (среднегодовая)

7.62%

10 лет (среднегодовая)

6.70%

Основные характеристики


VWNEXVEIRX
Коэф-т Шарпа1.321.85
Коэф-т Сортино1.792.42
Коэф-т Омега1.251.35
Коэф-т Кальмара0.882.33
Коэф-т Мартина4.998.72
Индекс Язвы3.28%2.41%
Дневная вол-ть12.36%11.40%
Макс. просадка-65.77%-56.75%
Текущая просадка-3.68%-0.33%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VEIRX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VEIRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.321.85
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.792.42
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.251.35
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.882.33
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 4.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.998.72
VWNEX
VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.85
VWNEX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VEIRX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VEIRX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.78%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VEIRX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.68%
-0.33%
VWNEX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VEIRX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.01%
3.71%
VWNEX
VEIRX