PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWNEX с VEIRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VWNEXVEIRX
Дох-ть с нач. г.15.11%18.86%
Дох-ть за 1 год20.13%23.59%
Дох-ть за 3 года-1.23%3.76%
Дох-ть за 5 лет3.63%7.54%
Дох-ть за 10 лет2.88%6.84%
Коэф-т Шарпа1.571.98
Коэф-т Сортино2.112.62
Коэф-т Омега1.301.38
Коэф-т Кальмара0.951.96
Коэф-т Мартина6.019.53
Индекс Язвы3.28%2.41%
Дневная вол-ть12.57%11.57%
Макс. просадка-65.77%-56.75%
Текущая просадка-3.77%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VWNEX и VEIRX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VWNEX и VEIRX

С начала года, VWNEX показывает доходность 15.11%, что значительно ниже, чем у VEIRX с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции VWNEX уступали акциям VEIRX по среднегодовой доходности: 2.88% против 6.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.19%
11.40%
VWNEX
VEIRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWNEX и VEIRX

VWNEX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEIRX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
График комиссии VWNEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VEIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWNEX c VEIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) и Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VWNEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWNEX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWNEX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWNEX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWNEX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWNEX, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.01
VEIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEIRX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VEIRX, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VEIRX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VEIRX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VEIRX, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53

Сравнение коэффициента Шарпа VWNEX и VEIRX

Показатель коэффициента Шарпа VWNEX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEIRX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWNEX и VEIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57
1.98
VWNEX
VEIRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWNEX и VEIRX

Дивидендная доходность VWNEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности VEIRX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
2.05%2.00%1.83%1.66%1.96%2.03%2.54%1.67%2.09%1.99%1.47%1.07%
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares
2.78%3.03%3.03%2.49%2.70%2.71%3.25%2.54%2.83%3.05%2.78%2.60%

Просадки

Сравнение просадок VWNEX и VEIRX

Максимальная просадка VWNEX за все время составила -65.77%, что больше максимальной просадки VEIRX в -56.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNEX и VEIRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.77%
0
VWNEX
VEIRX

Волатильность

Сравнение волатильности VWNEX и VEIRX

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares (VEIRX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что VWNEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.16%
3.74%
VWNEX
VEIRX