Сравнение VWNAX с VOOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VOOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и VOOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и VOOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.49% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 0.29% | 13.10% | 12.21% | 22.15% | -5.37% | 24.87% | 1.23% | 31.75% | -9.09% | 15.26% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у VOOV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VWNAX превзошли акции VOOV по среднегодовой доходности: 12.41% против 11.42% соответственно.
VWNAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.41%
VOOV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 3.23%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и VOOV
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOOV в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. VOOV — Ранг доходности на риск
VWNAX
VOOV
Сравнение VWNAX c VOOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | VOOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.24 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.11 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 5.14 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.82 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.73 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.72 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и VOOV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и VOOV
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности VOOV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.61% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
VOOV Vanguard S&P 500 Value ETF | 1.80% | 1.76% | 2.10% | 1.69% | 2.19% | 1.87% | 2.45% | 2.10% | 2.65% | 2.13% | 2.24% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и VOOV
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки VOOV в -37.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и VOOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -37.31% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.15% | +0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -18.10% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -37.31% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -4.33% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.88% | -5.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.59% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и VOOV
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 Value ETF (VOOV) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | VOOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 3.80% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 7.77% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.58% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.49% | +2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.96% | +1.43% |