Сравнение VWNAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VWNAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VWNAX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWNAX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | -0.49% | 18.64% | 13.99% | 21.10% | -13.18% | 28.95% | 14.49% | 29.16% | -8.57% | 15.67% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, VWNAX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWNAX имеют среднегодовую доходность 12.41%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.
VWNAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 3.53%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 12.41%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWNAX и SCHD
VWNAX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWNAX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VWNAX
SCHD
Сравнение VWNAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWNAX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.34 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.09 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 3.69 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWNAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.84 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VWNAX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWNAX и SCHD
Дивидендная доходность VWNAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.61%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWNAX Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares | 11.61% | 11.55% | 10.59% | 5.19% | 7.36% | 7.92% | 7.39% | 10.15% | 11.48% | 7.38% | 8.17% | 8.05% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VWNAX и SCHD
Максимальная просадка VWNAX за все время составила -57.51%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWNAX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWNAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.51% | -33.37% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -9.02% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -16.85% | -5.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.42% | -33.37% | -4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.27% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.05% | -3.34% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 3.76% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWNAX и SCHD
Vanguard Windsor II Fund Admiral Shares (VWNAX) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что VWNAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWNAX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 2.35% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.91% | 7.93% | +0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.77% | 15.69% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.40% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.69% | +1.70% |