Сравнение VWIUX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VWIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWIUX или VCIT.
Основные характеристики
| VWIUX | VCIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.84% | 4.07% |
| Дох-ть за 1 год | 6.12% | 11.61% |
| Дох-ть за 3 года | -0.05% | -1.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.36% | 1.28% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 2.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.07 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 0.96 | 0.80 |
| Коэф-т Мартина | 8.82 | 8.92 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.33% |
| Дневная вол-ть | 2.82% | 5.85% |
| Макс. просадка | -11.49% | -20.56% |
| Текущая просадка | -2.10% | -4.39% |
Корреляция
Корреляция между VWIUX и VCIT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWIUX и VCIT
С начала года, VWIUX показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции VWIUX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.26% против 2.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWIUX и VCIT
VWIUX берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWIUX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWIUX и VCIT
Дивидендная доходность VWIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности VCIT в 4.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWIUX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares | 2.80% | 2.79% | 2.50% | 2.16% | 2.40% | 2.68% | 2.89% | 2.83% | 2.92% | 2.97% | 3.13% | 3.27% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.27% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VWIUX и VCIT
Максимальная просадка VWIUX за все время составила -11.49%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWIUX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWIUX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VWIUX) составляет 1.18%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VWIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.