PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWITX с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWITX и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50%
2.59%
VWITX
MUB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWITX показывает доходность 1.78%, а MUB немного ниже – 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWITX имеют среднегодовую доходность 2.27%, а акции MUB немного отстают с 2.20%.


VWITX

С начала года

1.78%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

2.50%

1 год

5.81%

5 лет (среднегодовая)

1.40%

10 лет (среднегодовая)

2.27%

MUB

С начала года

1.74%

1 месяц

-0.05%

6 месяцев

2.59%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

1.19%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VWITXMUB
Коэф-т Шарпа2.121.48
Коэф-т Сортино3.242.12
Коэф-т Омега1.481.28
Коэф-т Кальмара1.040.94
Коэф-т Мартина7.926.11
Индекс Язвы0.75%0.94%
Дневная вол-ть2.81%3.88%
Макс. просадка-11.56%-13.68%
Текущая просадка-1.12%-1.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWITX и MUB

VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
График комиссии VWITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VWITX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWITX c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWITX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.121.48
Коэффициент Сортино VWITX, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.242.12
Коэффициент Омега VWITX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.28
Коэффициент Кальмара VWITX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.040.94
Коэффициент Мартина VWITX, с текущим значением в 7.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.926.11
VWITX
MUB

Показатель коэффициента Шарпа VWITX на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWITX и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.12
1.48
VWITX
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWITX и MUB

Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWITX
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
2.96%2.71%2.43%2.08%2.32%2.61%2.81%2.73%2.81%2.89%3.05%3.19%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VWITX и MUB

Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.12%
-1.04%
VWITX
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности VWITX и MUB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.37%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.92%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37%
1.92%
VWITX
MUB