Сравнение VWITX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
VWITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 сент. 1977 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWITX или MUB.
Основные характеристики
| VWITX | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.63% | 1.61% |
| Дох-ть за 1 год | 6.86% | 7.20% |
| Дох-ть за 3 года | 0.11% | -0.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.45% | 1.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.26% | 2.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.42 | 1.68 |
| Коэф-т Сортино | 3.76 | 2.46 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.02 | 0.86 |
| Коэф-т Мартина | 9.58 | 7.31 |
| Индекс Язвы | 0.72% | 0.92% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 4.01% |
| Макс. просадка | -11.56% | -13.68% |
| Текущая просадка | -1.26% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между VWITX и MUB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWITX и MUB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VWITX показывает доходность 1.63%, а MUB немного ниже – 1.61%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VWITX имеют среднегодовую доходность 2.26%, а акции MUB немного отстают с 2.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWITX и MUB
VWITX берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWITX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWITX и MUB
Дивидендная доходность VWITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что сопоставимо с доходностью MUB в 2.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWITX Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares | 2.96% | 2.71% | 2.43% | 2.08% | 2.32% | 2.61% | 2.81% | 2.73% | 2.81% | 2.89% | 3.05% | 3.19% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.95% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок VWITX и MUB
Максимальная просадка VWITX за все время составила -11.56%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWITX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWITX и MUB
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VWITX) составляет 1.38%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VWITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.