Сравнение VWINX с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Value ETF (VTV).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности VWINX и VTV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWINX и VTV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
Доходность по периодам
С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.89% соответственно.
VWINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и VTV
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWINX vs. VTV — Ранг доходности на риск
VWINX
VTV
Сравнение VWINX c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWINX | VTV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.57 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 6.62 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWINX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.79 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.49 | +0.58 |
Корреляция
Корреляция между VWINX и VTV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и VTV
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности VTV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и VTV
Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и VTV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWINX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.72% | -59.27% | +37.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.16% | -7.89% | +3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.30% | -17.04% | +1.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.43% | -36.78% | +19.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -4.43% | +1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.64% | -7.92% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 2.53% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и VTV
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 3.63%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWINX | VTV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.22% | 3.63% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.74% | 7.71% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.68% | 14.89% | -8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.96% | 13.88% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.89% | 16.66% | -9.77% |