PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWINX с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VWINX и SPAB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.71%
1.01%
VWINX
SPAB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWINX:

1.12

SPAB:

0.21

Коэф-т Сортино

VWINX:

1.53

SPAB:

0.33

Коэф-т Омега

VWINX:

1.20

SPAB:

1.04

Коэф-т Кальмара

VWINX:

1.33

SPAB:

0.09

Коэф-т Мартина

VWINX:

5.53

SPAB:

0.60

Индекс Язвы

VWINX:

1.16%

SPAB:

1.95%

Дневная вол-ть

VWINX:

5.76%

SPAB:

5.48%

Макс. просадка

VWINX:

-21.72%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

VWINX:

-3.10%

SPAB:

-9.31%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 5.16% против 1.28% соответственно.


VWINX

С начала года

5.73%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

2.71%

1 год

6.28%

5 лет

3.93%

10 лет

5.16%

SPAB

С начала года

1.05%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

1.00%

1 год

1.09%

5 лет

-0.42%

10 лет

1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWINX и SPAB

VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWINX c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWINX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.120.21
Коэффициент Сортино VWINX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.530.33
Коэффициент Омега VWINX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.201.04
Коэффициент Кальмара VWINX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.330.09
Коэффициент Мартина VWINX, с текущим значением в 5.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.530.60
VWINX
SPAB

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа SPAB равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.12
0.21
VWINX
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SPAB

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.62%, что больше доходности SPAB в 3.87%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
6.62%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%5.79%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.87%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.61%2.43%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SPAB

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.10%
-9.31%
VWINX
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SPAB

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.07% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.07%
1.67%
VWINX
SPAB
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab