PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWINX с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.83%
3.25%
VWINX
SPAB

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 7.75%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 1.65%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 3.30% против 1.36% соответственно.


VWINX

С начала года

7.75%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

5.83%

1 год

14.74%

5 лет (среднегодовая)

2.63%

10 лет (среднегодовая)

3.30%

SPAB

С начала года

1.65%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

3.25%

1 год

6.18%

5 лет (среднегодовая)

-0.32%

10 лет (среднегодовая)

1.36%

Основные характеристики


VWINXSPAB
Коэф-т Шарпа2.251.10
Коэф-т Сортино3.431.59
Коэф-т Омега1.461.19
Коэф-т Кальмара1.010.43
Коэф-т Мартина13.933.46
Индекс Язвы1.06%1.79%
Дневная вол-ть6.54%5.63%
Макс. просадка-24.01%-18.56%
Текущая просадка-2.01%-8.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWINX и SPAB

VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии SPAB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VWINX и SPAB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWINX c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWINX, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.251.10
Коэффициент Сортино VWINX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.431.59
Коэффициент Омега VWINX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.19
Коэффициент Кальмара VWINX, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.010.43
Коэффициент Мартина VWINX, с текущим значением в 13.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.933.46
VWINX
SPAB

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа SPAB равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.25
1.10
VWINX
SPAB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SPAB

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.76%, что больше доходности SPAB в 3.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
5.76%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
3.80%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.61%2.43%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SPAB

Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.01%
-8.77%
VWINX
SPAB

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SPAB

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) имеют волатильность 1.49% и 1.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49%
1.48%
VWINX
SPAB