PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с SPAB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWINX с SPAB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) and SPAB (SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF) are both funds - VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while SPAB is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. VWINX is actively managed, while SPAB is passively managed. Over the past 10 years, VWINX returned 5.77%/yr vs 1.58%/yr for SPAB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. VWINX charges 0.22%/yr vs 0.03%/yr for SPAB.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 3.24%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 5.77% против 1.58% соответственно.

VWINX

1 день
-0.31%
1 месяц
0.62%
С начала года
3.24%
6 месяцев
3.37%
1 год
10.63%
3 года*
8.75%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.77%

SPAB

1 день
0.12%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.41%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.70%
3 года*
4.01%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWINX и SPAB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		3.24%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		0.41%7.25%1.25%5.56%-13.04%-1.77%7.39%8.67%-0.18%3.71%

Correlation

The correlation between VWINX and SPAB is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2007 г.

0.29

Over the past year, VWINX and SPAB have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с SPAB:
SPAB с BNDSPAB с SCHZSPAB с AGGSPAB с FBNDSPAB с VCLTSPAB с CMBSSPAB с SCHP

Доходность на риск

VWINX vs. SPAB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг доходности на риск SPAB: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPAB: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXSPABDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.27

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
1.90

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.22

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

1.72

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

5.11

+4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. SPAB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPAB равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXSPABРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.27

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.02

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.29

+0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.51

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SPAB

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SPAB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWINXSPABРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-18.56%

-3.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.16%

-2.74%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.98%

-6.08%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-17.96%

+2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-18.56%

+1.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.15%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.08%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

0.92%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SPAB

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWINXSPABРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.14%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.85%

2.57%

+1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.10%

3.77%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

5.92%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.92%

5.54%

+1.38%

Сравнение комиссий VWINX и SPAB

VWINX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SPAB

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.71%, что больше доходности SPAB в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		4.05%3.97%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.71%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%

Часто задаваемые вопросы

VWINX and SPAB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWINX has higher volatility (1.61%) compared to SPAB (1.14%). In terms of maximum drawdown, VWINX dropped -21.72% vs SPAB's -18.56%.

VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWINX и SPAB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор