Сравнение VWINX с SPAB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).
VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или SPAB.
Основные характеристики
| VWINX | SPAB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 2.14% |
| Дох-ть за 1 год | 17.24% | 7.91% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -2.34% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.37% | 1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 2.59 | 1.42 |
| Коэф-т Сортино | 3.99 | 2.06 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.53 |
| Коэф-т Мартина | 16.95 | 5.05 |
| Индекс Язвы | 1.03% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 6.71% | 5.84% |
| Макс. просадка | -24.01% | -18.56% |
| Текущая просадка | -1.86% | -8.34% |
Корреляция
Корреляция между VWINX и SPAB составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWINX и SPAB
С начала года, VWINX показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 2.14%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 3.37% против 1.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWINX и SPAB
VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWINX c SPAB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWINX и SPAB
Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности SPAB в 3.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.75% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
SPAB SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF | 3.78% | 3.34% | 2.59% | 2.11% | 2.43% | 2.92% | 2.96% | 2.67% | 2.63% | 2.61% | 2.43% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок VWINX и SPAB
Максимальная просадка VWINX за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWINX и SPAB
Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 1.51%, в то время как у SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.