PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VWINX с SPAB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с SPAB

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. SPAB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate. Фонд был запущен 23 мая 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWINX или SPAB.

Корреляция

Корреляция между VWINX и SPAB составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VWINX и SPAB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VWINX:

0.81

SPAB:

0.83

Коэф-т Сортино

VWINX:

1.25

SPAB:

1.33

Коэф-т Омега

VWINX:

1.17

SPAB:

1.16

Коэф-т Кальмара

VWINX:

1.12

SPAB:

0.39

Коэф-т Мартина

VWINX:

4.01

SPAB:

2.27

Индекс Язвы

VWINX:

1.51%

SPAB:

2.13%

Дневная вол-ть

VWINX:

6.97%

SPAB:

5.36%

Макс. просадка

VWINX:

-21.72%

SPAB:

-18.56%

Текущая просадка

VWINX:

-1.80%

SPAB:

-7.74%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 1.77%, что значительно выше, чем у SPAB с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции VWINX превзошли акции SPAB по среднегодовой доходности: 5.18% против 1.36% соответственно.

VWINX

С начала года

1.77%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

0.36%

1 год

5.59%

5 лет

5.10%

10 лет

5.18%

SPAB

С начала года

1.53%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

1.29%

1 год

4.41%

5 лет

-1.03%

10 лет

1.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VWINX и SPAB

VWINX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии SPAB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VWINX и SPAB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг риск-скорректированной доходности VWINX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWINX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
SPAB
Ранг риск-скорректированной доходности SPAB, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPAB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPAB, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPAB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPAB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPAB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VWINX c SPAB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPAB равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и SPAB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и SPAB

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.64%, что больше доходности SPAB в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		6.64%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%4.00%4.00%5.60%4.92%
SPAB
SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF		3.94%3.86%3.34%2.59%2.11%2.43%2.92%2.96%2.67%2.63%2.59%2.43%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и SPAB

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что больше максимальной просадки SPAB в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и SPAB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и SPAB

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) имеет более высокую волатильность в 2.06% по сравнению с SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF (SPAB) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что VWINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPAB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...