PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWINX с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWINX с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности VWINX и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWINX и PRWCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		0.26%10.98%5.86%6.99%-9.09%8.48%8.44%16.39%-2.54%9.29%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%-12.00%18.45%18.13%24.62%0.63%15.34%

Доходность по периодам

С начала года, VWINX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью -3.22%. За последние 10 лет акции VWINX уступали акциям PRWCX по среднегодовой доходности: 5.67% против 11.41% соответственно.

VWINX

1 день
0.72%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.91%
1 год
8.13%
3 года*
7.55%
5 лет*
4.12%
10 лет*
5.67%

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с VWINX:
VWINX с VWELXVWINX с VTINXVWINX с VWENXVWINX с VSCGXVWINX с SCHDVWINX с FFANXVWINX с VYM
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWIAXPRWCX с TRRIX

Сравнение комиссий VWINX и PRWCX

VWINX берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares

Доходность на риск

VWINX vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWINX
Ранг доходности на риск VWINX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWINX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWINX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWINX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWINX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWINX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWINX c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWINXPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

2.37

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.34

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

9.70

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWINX vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWINX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWINX и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWINXPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.27

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.90

+0.17

Корреляция

Корреляция между VWINX и PRWCX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWINX и PRWCX

Дивидендная доходность VWINX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares		7.93%7.86%6.61%4.73%7.67%6.03%4.30%3.94%7.56%3.20%4.00%5.60%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок VWINX и PRWCX

Максимальная просадка VWINX за все время составила -21.72%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWINX и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWINXPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.72%

-41.77%

+20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.01%

-6.80%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.30%

-17.07%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.43%

-26.86%

+9.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.13%

-4.47%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.64%

-3.34%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.64%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VWINX и PRWCX

Текущая волатильность для Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) составляет 2.25%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что VWINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWINXPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

3.64%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.74%

9.78%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.70%

13.57%

-6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.96%

13.24%

-6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.90%

12.98%

-6.08%