Сравнение VWESX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VWESX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 июл. 1973 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWESX или SPY.
Основные характеристики
| VWESX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 14.42% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -7.59% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.54% | 15.93% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.13% | 13.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.66 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 3.51 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 11.08% | 12.29% |
| Макс. просадка | -39.13% | -55.19% |
| Текущая просадка | -25.44% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VWESX и SPY составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VWESX и SPY
С начала года, VWESX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. За последние 10 лет акции VWESX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.13% против 13.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWESX и SPY
VWESX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWESX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWESX и SPY
Дивидендная доходность VWESX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWESX Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.83% | 4.55% | 4.44% | 3.12% | 3.17% | 3.68% | 4.32% | 3.99% | 4.35% | 4.53% | 4.36% | 5.03% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VWESX и SPY
Максимальная просадка VWESX за все время составила -39.13%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWESX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWESX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VWESX) составляет 3.56%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VWESX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.