Сравнение VWENX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VTMFX.
Основные характеристики
| VWENX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.49% | 7.64% |
| Дох-ть за 1 год | 16.68% | 14.22% |
| Дох-ть за 3 года | 3.68% | 3.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.42% | 7.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 7.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.91 | 2.10 |
| Дневная вол-ть | 8.82% | 6.64% |
| Макс. просадка | -36.02% | -28.49% |
| Текущая просадка | -2.58% | -1.92% |
Корреляция
Корреляция между VWENX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VTMFX
С начала года, VWENX показывает доходность 9.49%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 8.19% против 7.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VTMFX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VTMFX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности VTMFX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.73% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 6.55% | 4.53% | 6.58% | 6.47% | 6.63% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 1.44% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VTMFX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VTMFX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.