PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWENX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VWENX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности VWENX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VWENX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		-3.33%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, VWENX показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции VWENX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.40% против 7.97% соответственно.

VWENX

1 день
2.01%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-0.41%
1 год
14.24%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.66%
10 лет*
9.40%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с SWOBXVWENX с VTSAXVWENX с SPY
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLXVTMFX с VTEB

Сравнение комиссий VWENX и VTMFX

VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VWENX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWENX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWENXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.34

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.94

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.89

1.73

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.54

8.12

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWENX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWENX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWENX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWENXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.34

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.82

-0.17

Корреляция

Корреляция между VWENX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWENX и VTMFX

Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.01%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		12.01%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок VWENX и VTMFX

Максимальная просадка VWENX за все время составила -36.02%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

VWENXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.02%

-28.49%

-7.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.02%

-6.82%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.84%

-17.40%

-3.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-21.87%

-3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-4.00%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.57%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VWENX и VTMFX

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VWENXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.06%

2.86%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

4.82%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.55%

+3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.12%

8.51%

+2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

9.10%

+2.40%