Сравнение VWENX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWENX или VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности VWENX и VTMFX
Доходность по периодам
С начала года, VWENX показывает доходность 14.50%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 12.11%. За последние 10 лет акции VWENX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 4.24% против 7.51% соответственно.
VWENX
14.50%
-0.09%
6.90%
20.38%
4.37%
4.24%
VTMFX
12.11%
0.07%
6.47%
18.03%
8.12%
7.51%
Основные характеристики
| VWENX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.51 | 2.97 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 17.30 | 18.81 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 8.36% | 6.13% |
| Макс. просадка | -38.68% | -28.49% |
| Текущая просадка | -1.71% | -1.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWENX и VTMFX
VWENX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWENX и VTMFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWENX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWENX и VTMFX
Дивидендная доходность VWENX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности VTMFX в 2.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 5.52% | 6.08% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.01% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок VWENX и VTMFX
Максимальная просадка VWENX за все время составила -38.68%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWENX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWENX и VTMFX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что VWENX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.