PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWELX с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWELX с VTI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VWELX (Vanguard Wellington Fund Investor Shares) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - VWELX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. VWELX is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, VWELX returned 10.13%/yr vs 14.71%/yr for VTI. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VWELX charges 0.24%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности VWELX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWELX показывает доходность 6.71%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.13% против 14.71% соответственно.

VWELX

1 день
0.30%
1 месяц
1.67%
С начала года
6.71%
6 месяцев
6.89%
1 год
20.46%
3 года*
15.54%
5 лет*
8.75%
10 лет*
10.13%

VTI

1 день
-2.68%
1 месяц
0.42%
С начала года
8.72%
6 месяцев
8.29%
1 год
26.04%
3 года*
21.08%
5 лет*
12.19%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWELX и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		6.71%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		8.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between VWELX and VTI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.94

The correlation between VWELX and VTI has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VWELX и VTI

Секторы
VWELX
VTI

Технологии

31.8%
33.5%

Коммуникационные услуги

12.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.9%
10.0%

Финансовые услуги

10.6%
12.0%

Здравоохранение

9.8%
9.2%

Промышленность

8.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.7%

Энергетика

4.4%
3.7%

Недвижимость

2.6%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Технологии

VWELX
31.8%
VTI
33.5%

Коммуникационные услуги

VWELX
12.3%
VTI
10.3%

Потребительский циклический сектор

VWELX
10.9%
VTI
10.0%

Финансовые услуги

VWELX
10.6%
VTI
12.0%

Здравоохранение

VWELX
9.8%
VTI
9.2%

Промышленность

VWELX
8.5%
VTI
9.8%

Потребительский защитный сектор

VWELX
4.4%
VTI
4.7%

Энергетика

VWELX
4.4%
VTI
3.7%

Недвижимость

VWELX
2.6%
VTI
2.4%

Коммунальные услуги

VWELX
2.5%
VTI
2.3%

Сырьевые материалы

VWELX
2.1%
VTI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

VWELX vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWELX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWELXVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
2.10

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.83

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.93

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.90

13.45

+0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWELX vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWELX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWELX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWELXVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42

2.10

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.70

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.81

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.50

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VWELX и VTI

Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWELXVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-55.45%

+19.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.78%

-8.92%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-19.30%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.36%

+4.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.33%

-35.00%

+9.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-2.93%

+2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.92%

-8.02%

+4.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.94%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности VWELX и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.59%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWELXVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.59%

3.90%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

9.55%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.41%

12.48%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.44%

-6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.53%

18.32%

-6.79%

Сравнение комиссий VWELX и VTI

VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWELX и VTI

Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности VTI в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.04%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		10.80%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, VWELX and VTI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTI has higher volatility (3.90%) compared to VWELX (2.59%). In terms of maximum drawdown, VWELX dropped -36.12% vs VTI's -55.45%.

VWELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWELX и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор