Сравнение VWELX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWELX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VWELX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VWELX показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 23.63%. За последние 10 лет акции VWELX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 8.43% против 12.59% соответственно.
VWELX
14.43%
-0.09%
6.87%
20.28%
8.58%
8.43%
VTI
23.63%
0.87%
11.41%
32.34%
14.66%
12.59%
Основные характеристики
| VWELX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 3.46 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 2.93 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 17.19 | 16.56 |
| Индекс Язвы | 1.21% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 8.34% | 12.51% |
| Макс. просадка | -36.12% | -55.45% |
| Текущая просадка | -1.71% | -2.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWELX и VTI
VWELX берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VWELX и VTI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWELX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWELX и VTI
Дивидендная доходность VWELX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности VTI в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 5.45% | 6.01% | 2.25% | 1.71% | 2.07% | 2.53% | 3.00% | 2.45% | 2.56% | 3.25% | 2.55% | 2.50% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.29% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VWELX и VTI
Максимальная просадка VWELX за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWELX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWELX и VTI
Текущая волатильность для Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) составляет 2.80%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VWELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.