Сравнение VWEAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VWEAX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 7.17% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VWEAX показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 5.28% против 1.68% соответственно.
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и BND
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VWEAX vs. BND — Ранг доходности на риск
VWEAX
BND
Сравнение VWEAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VWEAX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.92 | 0.93 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 1.32 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.16 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 1.75 | +1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 4.78 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VWEAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 0.93 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.01 | 0.30 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 0.59 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и BND составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и BND
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и BND
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.05%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VWEAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.05% | -18.58% | -11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -2.44% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.77% | -17.91% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.68% | -18.58% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -2.54% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.13% | -3.07% | +0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.62% | 0.90% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и BND
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.39%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VWEAX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.63% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.31% | 2.52% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 4.30% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.86% | 6.00% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.27% | 5.52% | -0.25% |