Сравнение VWEAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или BND.
Основные характеристики
| VWEAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.74% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | 9.21% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | 1.72% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.56% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.15% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 4.82% | 6.60% |
| Макс. просадка | -30.03% | -18.84% |
| Current Drawdown | -0.04% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и BND составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и BND
С начала года, VWEAX показывает доходность 0.74%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.15% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и BND
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и BND
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.04%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.04% | 5.79% | 5.21% | 4.23% | 4.71% | 5.34% | 6.04% | 5.38% | 5.52% | 6.00% | 5.71% | 5.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и BND
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и BND
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 1.45%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.