Сравнение VWEAX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWEAX или BND.
Основные характеристики
| VWEAX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.48% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 12.98% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 2.78% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.86% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.52% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 3.44 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.91 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.90 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 3.07 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 22.45 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.56% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 3.64% | 5.85% |
| Макс. просадка | -30.03% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.20% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VWEAX и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VWEAX и BND
С начала года, VWEAX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.52% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWEAX и BND
VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWEAX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWEAX и BND
Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 6.08% | 5.79% | 5.20% | 4.24% | 4.72% | 5.32% | 6.10% | 5.42% | 5.49% | 5.99% | 5.71% | 5.89% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VWEAX и BND
Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWEAX и BND
Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.65%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.