PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VWEAX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VWEAX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.51%
3.11%
VWEAX
BND

Доходность по периодам

С начала года, VWEAX показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VWEAX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.55% против 1.39% соответственно.


VWEAX

С начала года

6.09%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.31%

1 год

11.06%

5 лет (среднегодовая)

3.82%

10 лет (среднегодовая)

4.55%

BND

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.39%

Основные характеристики


VWEAXBND
Коэф-т Шарпа3.211.09
Коэф-т Сортино5.381.59
Коэф-т Омега1.801.19
Коэф-т Кальмара3.790.42
Коэф-т Мартина19.763.51
Индекс Язвы0.57%1.75%
Дневная вол-ть3.52%5.65%
Макс. просадка-30.03%-18.84%
Текущая просадка-0.57%-9.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VWEAX и BND

VWEAX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
График комиссии VWEAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между VWEAX и BND составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VWEAX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.211.09
Коэффициент Сортино VWEAX, с текущим значением в 5.38, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.381.59
Коэффициент Омега VWEAX, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.801.19
Коэффициент Кальмара VWEAX, с текущим значением в 3.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.790.42
Коэффициент Мартина VWEAX, с текущим значением в 19.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.763.51
VWEAX
BND

Показатель коэффициента Шарпа VWEAX на текущий момент составляет 3.21, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWEAX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
1.09
VWEAX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWEAX и BND

Дивидендная доходность VWEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
6.10%5.79%5.20%4.24%4.72%5.32%6.10%5.42%5.49%5.99%5.71%5.89%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок VWEAX и BND

Максимальная просадка VWEAX за все время составила -30.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWEAX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
-9.11%
VWEAX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VWEAX и BND

Текущая волатильность для Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) составляет 0.70%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VWEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
1.52%
VWEAX
BND