PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VWCE.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VWCE.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - VWCE.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XCMC.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, VWCE.DE returned 17.85%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VWCE.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VWCE.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

VWCE.DE

1 день
-0.21%
1 месяц
3.63%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.84%
1 год
26.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
12.28%
10 лет*
—

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VWCE.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.64%9.16%24.41%18.18%-13.47%2.59%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between VWCE.DE and XCMC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.18

The correlation between VWCE.DE and XCMC.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DEXCMC.DE с BCFE.DE

Доходность на риск

VWCE.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VWCE.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VWCE.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.66

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.21

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.01

3.72

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.55

8.44

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VWCE.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VWCE.DE на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VWCE.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VWCE.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.66

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.44

+0.34

Просадки

Сравнение просадок VWCE.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка VWCE.DE за все время составила -33.43%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCE.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VWCE.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.43%

-22.91%

-10.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.80%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.07%

-14.82%

-6.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-3.42%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-12.68%

+7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.45%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VWCE.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) составляет 3.06%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что VWCE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VWCE.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.94%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.18%

15.31%

-7.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.37%

17.48%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.75%

17.33%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.33%

-1.17%

Сравнение комиссий VWCE.DE и XCMC.DE

И VWCE.DE, и XCMC.DE имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VWCE.DE и XCMC.DE

Ни VWCE.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VWCE.DE and XCMC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWCE.DE and XCMC.DE have the same expense ratio: 0.19% per year.

VWCE.DE is categorized as Global Equities, while XCMC.DE is Commodities. VWCE.DE tracks FTSE All-World Index, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VWCE.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор